不允许卖空时证券组合前沿的性质研究

本文分析了不允许卖空时证券组合前沿可导的条件。

新增证券对证券组合有效前沿影响的动态分析

不存在无风险资产时,新增k(k 1)种与前n种资产相关的证券时,其对证券组合前沿的影响问题,研究比较复杂,本文作者提出了解决这一问题的动态算法,对这一问题进行了漂移分析,并给出了一系列定理和新投资比例计算公式,这些定理揭示了证券组合前沿的左相离特征。最后,本文对结果作了计算机仿真。