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证据权重方法与信用风险控制
被引量:
2
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作者
甘信军
杨维强
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第12期55-59,共5页
研究了证据权重方法在商业银行信用风险分析中的应用,给出了完整的证据权重逻辑回归算法,并且成功地将此算法应用到商业银行真实的企业财务数据,建立了信用风险评级模型,使得商业银行对于企业违约概率的定量刻画更加精准。此外通过与经...
研究了证据权重方法在商业银行信用风险分析中的应用,给出了完整的证据权重逻辑回归算法,并且成功地将此算法应用到商业银行真实的企业财务数据,建立了信用风险评级模型,使得商业银行对于企业违约概率的定量刻画更加精准。此外通过与经典方法的比较,验证了该方法的可行性与效率。
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关键词
证据权重方法
违约概率
逻辑回归
变量选择
原文传递
题名
证据权重方法与信用风险控制
被引量:
2
1
作者
甘信军
杨维强
机构
山东大学数学学院
山东大学金融研究院
出处
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第12期55-59,共5页
基金
山东省科技发展计划项目(2011YD01105)
文摘
研究了证据权重方法在商业银行信用风险分析中的应用,给出了完整的证据权重逻辑回归算法,并且成功地将此算法应用到商业银行真实的企业财务数据,建立了信用风险评级模型,使得商业银行对于企业违约概率的定量刻画更加精准。此外通过与经典方法的比较,验证了该方法的可行性与效率。
关键词
证据权重方法
违约概率
逻辑回归
变量选择
Keywords
weight of evidence
probability of default
logistic regression
variable selection
分类号
O212.5 [理学—概率论与数理统计]
O213.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
证据权重方法与信用风险控制
甘信军
杨维强
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
2
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