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带连续变利率风险模型最终破产概率上界 被引量：1
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作者 王芝皓 吴黎军 《经济数学》 2015年第1期95-98,共4页
考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.
关键词 二元变利息力 SPARRE Andersen模型 最终破产概率 调节系数方程组 Lundberg上界
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