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带连续变利率风险模型最终破产概率上界
被引量:
1
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作者
王芝皓
吴黎军
《经济数学》
2015年第1期95-98,共4页
考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.
关键词
二元变利息力
SPARRE
Andersen模型
最终破产概率
调节系数方程组
Lundberg上界
下载PDF
职称材料
题名
带连续变利率风险模型最终破产概率上界
被引量:
1
1
作者
王芝皓
吴黎军
机构
新疆财经大学统计与信息学院
新疆大学数学与系统科学学院
出处
《经济数学》
2015年第1期95-98,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(11361058)
文摘
考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.
关键词
二元变利息力
SPARRE
Andersen模型
最终破产概率
调节系数方程组
Lundberg上界
Keywords
binary variable interest force
Sparre Andersen Model
ultimate ruin probabilities
adjustment coefficient equation system
Lundberg-type upper bound
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F222.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带连续变利率风险模型最终破产概率上界
王芝皓
吴黎军
《经济数学》
2015
1
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