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国际粮价波动溢出效应研究
被引量:
2
1
作者
田甜
顾蕊
+1 位作者
李隆玲
武拉平
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016年第8期109-112,共4页
目前全球拥有60多亿人口,农业有着举足轻重的地位。近年来,国际粮价波动频繁,尤其粮食价格波动具有明显的周期性。本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,选取1960-2014年小麦、大米和玉米价格相关数据进行研究。结果表明:从均值溢出效应来看,大...
目前全球拥有60多亿人口,农业有着举足轻重的地位。近年来,国际粮价波动频繁,尤其粮食价格波动具有明显的周期性。本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,选取1960-2014年小麦、大米和玉米价格相关数据进行研究。结果表明:从均值溢出效应来看,大米市场与玉米市场、小麦市场与玉米市场之间存在显著的双向溢出效应,对于大米市场与小麦市场而言,仅存在大米市场对小麦市场的单向溢出效应;从波动溢出效应来看,大米、小麦和玉米三个市场价格之间存在显著的双向溢出效应。
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关键词
国际粮价
谷物价格波动
溢出效应
VAR-GARCH-BEKK模型
原文传递
题名
国际粮价波动溢出效应研究
被引量:
2
1
作者
田甜
顾蕊
李隆玲
武拉平
机构
中国农业大学经济管理学院
中国农业科学院农业信息研究所
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016年第8期109-112,共4页
文摘
目前全球拥有60多亿人口,农业有着举足轻重的地位。近年来,国际粮价波动频繁,尤其粮食价格波动具有明显的周期性。本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,选取1960-2014年小麦、大米和玉米价格相关数据进行研究。结果表明:从均值溢出效应来看,大米市场与玉米市场、小麦市场与玉米市场之间存在显著的双向溢出效应,对于大米市场与小麦市场而言,仅存在大米市场对小麦市场的单向溢出效应;从波动溢出效应来看,大米、小麦和玉米三个市场价格之间存在显著的双向溢出效应。
关键词
国际粮价
谷物价格波动
溢出效应
VAR-GARCH-BEKK模型
Keywords
international grain prices
Grain price volatility spillover effect
VAR-GARCH-BEKK model
分类号
F313.7 [经济管理—产业经济]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国际粮价波动溢出效应研究
田甜
顾蕊
李隆玲
武拉平
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016
2
原文传递
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