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题名中国农产品期货主力及近月合约套期保值效果研究
被引量:9
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作者
魏振祥
高勇
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机构
西安交通大学管理学院
北京大学经济学院
郑州商品交易所博士后工作站
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出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2012年第2期36-41,共6页
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基金
国家自然科学基金项目(编号:70501025)
河南省科技厅软科学研究项目(编号:102400440067)]
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文摘
主力合约和近月合约的偏离是中国期货市场特有的现实问题,它在一定程度上阻碍对中国期货市场功能的发挥。文章以ZCE棉花和DCE豆一期货为代表对中国农产品期货市场进行研究,研究发现,中国ZCE棉花和DCE豆一期货的近月合约套期保值效果明显优于主力合约套期保值效果,但均远远低于发达期货市场的套期保值效果。根据研究结果,本研究结合实际提出几个有针对性的措施,以利于中国农产品期货功能的发挥。
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关键词
棉花期货
豆一期货
套期保值效果
主力合约
近月合约
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Keywords
cotton futures, soybean futures, hedging performance, dominant contract, nearby contract
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名中国农产品期货主力及近月合约套期保值效果研究
被引量:5
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作者
高勇
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机构
北京大学经济学院
郑州商品交易所
河南财政税务高等专科学校
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出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第12期19-22,共4页
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基金
中国博士后科学基金项目(2011049012)
河南省科技厅软科学研究项目(102400440067)
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文摘
主力合约和近月合约的偏离是中国期货市场特有的现实问题。文章以ZCE棉花和DCE豆一期货为代表对中国农产品期货市场进行研究,在构造出ZCE棉花期货、DCE豆一期货主力合约价格和近月合约价格序列后,首先对它们与现货价格的协整关系进行了检验,在此基础上用误差修正模型进一步研究了二者套期保值效果的不同。研究发现:中国ZCE棉花和DCE豆一期货的近月合约套期保值效果明显优于主力合约套期保值效果,这一结果对于企业正确利用期货市场和交易所进一步开展促进期货市场功能发挥工作都具有重要的现实意义。
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关键词
期货市场
棉花期货
豆一期货
套期保值效果
主力合约
近月合约
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名国产大豆“乘风破浪”背后
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作者
陈姗
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机构
不详
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出处
《农产品市场》
2020年第14期52-55,共4页
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文摘
根据数据统计,今年上半年,除去3月30日挂牌上市的液化石油气期货录得高达51%的涨幅外,以国产大豆为标的的豆一期货表现抢眼,上半年价格上涨26%。去年大豆减产,余粮不充足,供需缺口扩大,是国产大豆价格上涨的推手,大豆现货价格也呈现出不同幅度的上涨。据卓创资讯统计,2019/20年度,国产大豆价格持续上涨,进入2020年后涨幅扩大。
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关键词
挂牌上市
供需缺口
国产大豆
数据统计
豆一期货
液化石油气
持续上涨
价格上涨
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分类号
F32
[经济管理—产业经济]
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