贝叶斯信度理论下VaR计算的新方法

传统的VaR方法通过方差—协方差法或者历史数据法进行测算,但是这两种方法都有显著的缺点。文章通过贝叶斯信度理论(Bayes Credibility Theorem)针对传统VaR方法的一些缺点,建立新的模型。