贝叶斯模型比较的多模型组合框架在软测量建模中的应用

针对基于单一模型建立的软测量模型存在着预测精度需要进一步提高的问题,在分析目前常用的2种多模型组合框架的基础上,提出了一种基于贝叶斯模型比较的多模型组合框架。该框架以通过模糊c-均值聚类分析获得的生产过程状态变化知识为基础,对每种状态下各子模型的预测性能采用贝叶斯模型比较方法进行比较,并以此为基础在不同状态下采用了不同的子模型加权策略。在进行模型比较时,基于交叉检验分布,使用子模型训练所得采样序列,有效地减少了计算量。将该框架用于工程应用,取得了较好效果。

中国经济政策不确定性、汇率和国际资本流动的动态演变关系

在全球不确定性日益加剧背景下,本文阐释了经济政策不确定性、汇率与国际资本流动之间的互动机制,并进行实证研究。根据初步检验结果,构建多类包括非线性结构和异方差性质的VAR模型,并通过贝叶斯模型比较准则选取TVP-SV-VAR模型进行分析。实证结果表明:汇率变动冲击对国际资本流动存在显著的即时传导影响,但国际资本流动对汇率的传导则相对较弱。人民币贬值会显著增加我国经济政策不确定性,而经济政策不确定性增加会反过来在短期内引起人民币有升值之势。此外,经济政策不确定性增加对国际资本流入的影响较突出。2012年后,经济政策不确定性对汇率和国际资本流动的冲击效果均明显强化。