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分位数贝叶斯组变量选择及其在变点检测中应用 被引量:1
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作者 冯俊丰 林芳逗 赵为华 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2022年第5期815-830,共16页
本文研究分位数回归的组变量选择问题。基于分位数回归和贝叶斯统计推断方法,通过引入系数的组“spike and slab”先验分布,提出了分位数回归的贝叶斯组变量选择方法,并给出易于实施的Gibbs后验抽样算法。进一步,本文还将所建立的贝叶... 本文研究分位数回归的组变量选择问题。基于分位数回归和贝叶斯统计推断方法,通过引入系数的组“spike and slab”先验分布,提出了分位数回归的贝叶斯组变量选择方法,并给出易于实施的Gibbs后验抽样算法。进一步,本文还将所建立的贝叶斯组变量选择方法应用到变点检测中,变点的数量和位置的探测准确率较高。数值模拟和两个实例分析验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 分位数回归 贝叶斯组变量选择 变点检测 Gibbs后验抽样
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