离散Markov跳变线性系统最优控制

针对离散Markov跳变系统,研究其最优控制问题。首先确立一个二次型代价函数,然后运用随机贝尔曼动态规划法,结合Markov跳变系统特性求解贝尔曼方程,获得了完全状态信息情形下Markov跳变系统的最优控制器和黎卡提差分方程;进而将其推广到不完全状态信息情形,利用观测向量获得状态的后验概率密度函数,推导了最优控制器的解析结构和相应的求解算法;最后通过数值仿真验证了所得控制器的有效性。

基于微分博弈的流域水污染治理区域联盟研究

流域水污染治理是我国建设资源节约型、环境友好型社会面临的一个严峻的现实挑战。由于流域水环境具有准公共物品性质,区域联盟对于流域上下游利益主体变得必然和可能。以流域三地区为研究对象,运用微分博弈法,考虑在连续时间里,分别构建自给自足型、两两联盟型、大联盟型3种区域联盟模型,并采用贝尔曼动态规划方法进行求解,再将各模型在各时点的瞬时利润进行比较。最后,通过数值算例证明:两两联盟型更符合治理实际,更能有效保护流域生态环境,从而促进全流域的社会经济可持续发展。

考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题

利用贝尔曼动态规划原理和非线性规划原理,研究了在具有存贷利差的条件下,投资者整个生命周期内的消费效用最大化问题.给出了不同条件下最优消费与投资组合的计算公式及相应最大消费效用期望值,同时解释其经济意义;讨论了不同情形下存贷利差对最优消费的影响,求出了投资者在某一时刻财富与消费的关系,并给出直观图例.

随机跳跃幅度的最优消费与证券选择策略问题

在最优消费与证券选择问题中,假定投资市场有两种资产可供选择:一种为无风险资产(银行债券),另一种为风险资产(股票).由于受重大信息的影响,风险资产的价格往往会产生跳跃.文章研究了这种带跳跃的投资问题,用泊松过程与布朗运动模拟了投资者的财富过程.为使投资者在整个生命周期的消费效用期望值最大,在跳跃幅度为一随机变量的条件下,利用贝尔曼动态规划原理,导出了最优消费及投资策略所满足的方程组,并且在跳跃幅度的概率分布已知的情况下,针对具体的参数值,给出了最优初始策略的数值解与最大消费效用期望值.

Approach of service recovery decision-making based on Bellman dynamic programming

Based on service-oriented architecture（SOA）,a Bellman-dynamic-programming-based approach of service recovery decision-making is proposed to make valid recovery decisions.Both the attribute and the process of services in the controllable distributed information system are analyzed as the preparatory work.Using the idea of service composition as a reference,the approach translates the recovery decision-making into a planning problem regarding artificial intelligence （AI） through two steps.The first is the self-organization based on a logical view of the network,and the second is the definition of evaluation standards.Applying Bellman dynamic programming to solve the planning problem,the approach offers timely emergency response and optimal recovery source selection,meeting multiple QoS （quality of service）requirements.Experimental results demonstrate the rationality and optimality of the approach,and the theoretical analysis of its computational complexity and the comparison with conventional methods exhibit its high efficiency.