考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题

利用贝尔曼动态规划原理和非线性规划原理,研究了在具有存贷利差的条件下,投资者整个生命周期内的消费效用最大化问题.给出了不同条件下最优消费与投资组合的计算公式及相应最大消费效用期望值,同时解释其经济意义;讨论了不同情形下存贷利差对最优消费的影响,求出了投资者在某一时刻财富与消费的关系,并给出直观图例.

随机跳跃幅度的最优消费与证券选择策略问题

在最优消费与证券选择问题中,假定投资市场有两种资产可供选择:一种为无风险资产(银行债券),另一种为风险资产(股票).由于受重大信息的影响,风险资产的价格往往会产生跳跃.文章研究了这种带跳跃的投资问题,用泊松过程与布朗运动模拟了投资者的财富过程.为使投资者在整个生命周期的消费效用期望值最大,在跳跃幅度为一随机变量的条件下,利用贝尔曼动态规划原理,导出了最优消费及投资策略所满足的方程组,并且在跳跃幅度的概率分布已知的情况下,针对具体的参数值,给出了最优初始策略的数值解与最大消费效用期望值.

基于PARETO模型的失独家庭幸福感之研究

影响失独家庭幸福感的主要因素包括:失独家庭参加文娱活动情况、失独家庭经济状况以及希望政府采取的措施,其中政府采取的措施为可控因素.本文采用改进的PARETO模型,运用贝尔曼原理进行求解,从而得到政府采取措施的定量数据。

二次多阶段不确定系统的Bang-Bang最优控制（英文）

在多阶段系统中,当系统转移方程受到不确定变量的干扰,该问题就称为多阶段不确定控制问题.本文把目标函数的期望值的最小值作为最优解,在贝尔曼最优性原理的基础上提出递推公式,采用动态规划方法,对问题进行求解,最终得出Bang-Bang最优控制和相应的最优解.

基于强化学习的微小型弹药两回路驾驶仪设计

利用强化学习及自适应动态规划原理,设计了一种适用于微小型弹药的两回路驾驶仪,并建立了纵向通道控制模型。由于跟踪器问题的最优解不易获得,将系统矩阵与期望输出信号进行增广,构成增广系统并引入折扣因子,将系统的跟踪器设计问题转换为调节器设计问题。基于贝尔曼最优性原理,采用策略迭代的方法对黎卡提方程进行求解,并证明了该算法的收敛性。最后仿真验证了通过策略评估及策略更新两步迭代计算,可以收敛至跟踪器的最优解。

存贮问题的优化算法

本文根据经济模型的特殊结构,利用对偶线性规划的理论和其它技巧,简化求解过程,有利于模型的普及应用.