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负二项(2)风险过程的Gerber-Shui罚金函数
1
作者 柏立华 马建静 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期6-12,共7页
考虑了负二项(2)风险过程的破产时刻被折现罚金的期望值,它是一个关于初始余额的函数,即 Ger-ber-Shui 罚金函数,推出了它所满足的瑕疵离散更新方程,进而得出了它的递推解,显示解和渐近解.
关键词 负二项(2)风险过程 破产概率 Gerber—Shui罚金函数 瑕疵离散更新方程
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负二项(2)风险过程的破产概率
2
作者 柏立华 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期93-97,112,共6页
考虑了索赔发生的时间间隔为负二项(2)分布的离散时间风险模型,得出其无限时间生存概率的递推解和复合几何形式的显示解,并给出了当初值为0和1时它的具体表达式.最后计算得出索赔为几何分布时生存概率的具体形式.
关键词 负二项(2) 破产概率 几何分布
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