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Fama-French三因素模型在中国股票市场的适用性分析
被引量:
7
1
作者
卢宇燕
《武汉金融》
北大核心
2015年第2期32-34,共3页
随着证券市场各方面的日臻完善,资本资产定价模型(CAPM)在描述股票收益率和风险之间的关系时,已经逐渐缺乏使人信服的解释力。Fama和French在1992年发表的《预期股票报酬的横截面研究》一文中,揭示了公司规模和账面市值比率对股票平均...
随着证券市场各方面的日臻完善,资本资产定价模型(CAPM)在描述股票收益率和风险之间的关系时,已经逐渐缺乏使人信服的解释力。Fama和French在1992年发表的《预期股票报酬的横截面研究》一文中,揭示了公司规模和账面市值比率对股票平均报酬的作用超过了CAPM里认为的贝塔系数的作用,并解释了其中的线性关系。本文的目的在于,通过介绍Fama和French三因素模型理论并将其运用到中国股票市场中,对上海A股市场2012年1月到2012年12月的股票平均收益率进行线性回归分析,以此来检验三因素模型在中国股票市场的适用性。
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关键词
FAMA-FRENCH三因素模型
规模效应
账面市值比率
适用性
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职称材料
市场择机对上市公司资本结构的长期影响
2
作者
张勇
《现代商业》
2009年第6期204-204,共1页
自从资本结构市场择机理论出现以来,学术界对市场择机是否对上市公司资本结构具有长期影响一直争论不休。本文考察了上市公司IPO年度市值账面比率对一段时期后资产负债率的影响,同时引入外部融资加权市值账面比率(MBefwa)变量,考察企业...
自从资本结构市场择机理论出现以来,学术界对市场择机是否对上市公司资本结构具有长期影响一直争论不休。本文考察了上市公司IPO年度市值账面比率对一段时期后资产负债率的影响,同时引入外部融资加权市值账面比率(MBefwa)变量,考察企业历史市场择机信息对当前资本结构的影响。两方面的研究结果均表明市场择机对我国上市公司资本结构具有长期持续性影响,从实证上支持了资本结构市场择机理论的观点。
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关键词
市场择机
资本结构
市值
账面
比率
加权
市值
账面
比率
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职称材料
题名
Fama-French三因素模型在中国股票市场的适用性分析
被引量:
7
1
作者
卢宇燕
机构
中国人民银行
出处
《武汉金融》
北大核心
2015年第2期32-34,共3页
文摘
随着证券市场各方面的日臻完善,资本资产定价模型(CAPM)在描述股票收益率和风险之间的关系时,已经逐渐缺乏使人信服的解释力。Fama和French在1992年发表的《预期股票报酬的横截面研究》一文中,揭示了公司规模和账面市值比率对股票平均报酬的作用超过了CAPM里认为的贝塔系数的作用,并解释了其中的线性关系。本文的目的在于,通过介绍Fama和French三因素模型理论并将其运用到中国股票市场中,对上海A股市场2012年1月到2012年12月的股票平均收益率进行线性回归分析,以此来检验三因素模型在中国股票市场的适用性。
关键词
FAMA-FRENCH三因素模型
规模效应
账面市值比率
适用性
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
市场择机对上市公司资本结构的长期影响
2
作者
张勇
机构
对外经济贸易大学国际经济贸易学院
出处
《现代商业》
2009年第6期204-204,共1页
文摘
自从资本结构市场择机理论出现以来,学术界对市场择机是否对上市公司资本结构具有长期影响一直争论不休。本文考察了上市公司IPO年度市值账面比率对一段时期后资产负债率的影响,同时引入外部融资加权市值账面比率(MBefwa)变量,考察企业历史市场择机信息对当前资本结构的影响。两方面的研究结果均表明市场择机对我国上市公司资本结构具有长期持续性影响,从实证上支持了资本结构市场择机理论的观点。
关键词
市场择机
资本结构
市值
账面
比率
加权
市值
账面
比率
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F279.246 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
Fama-French三因素模型在中国股票市场的适用性分析
卢宇燕
《武汉金融》
北大核心
2015
7
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职称材料
2
市场择机对上市公司资本结构的长期影响
张勇
《现代商业》
2009
0
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职称材料
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