现金抵押贷款债券的定价与风险测量

作为资产证券化的一个重要组成部分,现金贷款抵押债券(CLO)在金融交易市场占据了很大的比重。而目前为止的对于该类产品的定价与风险测量,业界与理论界仍在探索之中。将现行的CLO产品定价方法进行了改良,对其输入参数进行了合理的修正,力求找出一种更加合适的定价方法,并在此基础上,对此类产品的市场风险敏感度进行测量。