国有商业银行不良贷款比率下降机理及政策建议

本文分析了降低商业银行不良贷款比率通常使用的四种方法 ,指出短期内可以通过国家的政策支持和加强预算约束来降低国有商业银行的不良贷款比率 ;长期内 ,则只有进行彻底的产权制度改革 ,不断提高信贷管理能力和对市场的把握能力才能从根本上降低国有商业银行的不良贷款比率。信贷集中风险有可能使国有商业银行的不良贷款比率呈“U”形走势 ,应当引起有关部门的足够重视。

商业银行最优存贷款比率:经验模型及实证分析

笔者通过理论模型和计量分析对商业银行存贷款比率进行研究,发现存贷款利率和存贷款比率存在协整关系,存款利率和贷款利率是存贷款比率的决定因素;基于存贷款比率与经济增长和金融风险均存在正相关关系,而金融风险对经济增长具有消极作用,模型推导并计算出了最优存贷款比率,并依此提出适当提高贷款利率的政策建议。

银监会：适当提高小企业不良贷款比率容忍度

随着中国信贷步调收缩，内地小企业融资再遇艰难。中国银监会6月7日颁布文件，以十条措施为小企业贷款“救急”，其中包括允许银行将其单户500万元人民币以下的小企业贷款视为零售贷款。这意味着银行所投放的这类贷款将在风险权重考核方面得到一定程度的“松绑”。银监会当日公布的《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》共开出了十项优惠举措，

标准存货质押融资业务贷款价值比率研究

确定合适的质押存货贷款价值比率能够使银行有效地缓释存货质押融资业务的信用风险。沿着简化式的思路,本文综合考虑了外生的企业违约概率,质押存货的价格波动率,贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定存货质押融资业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。此外,针对存货质押融资的现状,本文还将清算延迟、流动性风险和非零的触发水平等情况引入基本模型中进行了拓展研究。

重随机泊松违约概率下库存商品融资业务贷款价值比率研究

确定合适的质押商品贷款价值比率能够使银行有效缓释库存商品融资业务的信用风险。沿着简化式思路,本文假定借款企业违约事件外生并服从重随机泊松过程,建立了一个有关贷款价值比率的模型。在模型中,本文综合考虑了银行的风险偏好,质押商品的预期收益率和价格波动率,贷款周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定库存商品融资业务的相应贷款价值比率提供了科学依据。

股票质押贷款业务的贷款价值比率

确定合适的质押股票贷款价值比率能够使银行有效地缓释股票质押贷款业务的信用风险。沿着简化式思路,本文综合考虑了外生的借款人违约概率,质押股票的价格波动率,贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定股票质押贷款业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。针对股票质押贷款的现状,本文还将借款人违约随机、清算延迟和有流动性风险的情况引入基本模型中进行了拓展研究。

中国小型银行不良贷款比率激增

据英国《金融时报》报道，中国金融业最低端机构的不良贷款正在急剧增长，部分小型商业银行的财报显示，其贷款账簿中关注类贷款的占比达到20％或以上。中国经济增长放缓至全球金融危机爆发以来的最低水平，企业偿贷难度较大。在这种大环境下，按照部分分析师的说法，中国规模达29万亿美元的银行业体系中的债务水平正逼近“爆发点”。城市和农村商业银行是中国金融体系的一大组成部分，其资产占中国商业银行部门的近四分之一。

住房抵押贷款风险分析

采用风险分析方法,从住房抵押贷款的风险源入手,针对住房抵押贷款的构成要素,深入分析其对住房抵押贷款产品风险的影响。在此基础上,提出一系列切实有效的风险防范措施,以期达到防范住房抵押贷款风险,增加住房抵押贷款的风险收益率,促进住房消费的目的。

小企业贷款能否“解渴”

大旱之中的小企业融资，将迎来一场“及时雨”。6月7日，银监会在官网上公告，已印发《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》，出台适当提高小企业不良贷款比率容忍度、鼓励发行小企业金融债等十大措施，为单户500万元（含）以下的小企业贷款“松绑”。坏账容忍度提高，究竟能给小企业带来多少实惠？

我国商业银行贷款业务发展的最新变化趋势

近些年来,随着国际国内经济金融形势的变化,商业银行的经营信贷环境发生了较大的变化,主要表现为:全球经济金融一体化全球化;银行业务多样化、综合化、网络化、不断创新化;

信贷市场的“门槛”效应与国有商业银行增量贷款配置效率

我国国有商业银行贷款质量低下、配置效率不高，显然有深刻的制度原因，如行政干预过多、产权边界模糊、产权形式单一、产权缺乏流动性、经营管理者素质太低等等。但本文试图从另一个角度出发，对银行已发放贷款质量对银行增量贷款配置效率有何影响，这种影响在什么条件下...

不同收入家庭住房抵押贷款LTV选择研究

本文利用1999年3月到2002年10月北京市个人住房抵押贷款市场的微观数据,应用平行数据模型,研究了不同收入家庭申请个人住房抵押贷款时,贷款利率、房价收入比和家庭收入特征属性对其贷款价值比率(LTV)选择行为的影响。研究结果表明:贷款利率和房价收入比对购房家庭选择贷款价值比率,分别有显著的逆向和正向效应;与房价收入比相比,贷款利率的变化对家庭贷款需求的影响更大;贷款利率和房价收入比对不同收入家庭贷款价值比率选择的影响无差异,但在房价收入比大致相同的情况下,随着家庭收入的提高,居民家庭选择的贷款价值比率会相应提高。

巴塞尔协议Ⅲ净稳定资金比率对银行绩效的影响研究

巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率(NSFR),在构成及理念上和贷款与核心存款比率(LTCD)类似。银行通过类似LTCD的指标管理自身流动性时,在一定程度上也契合巴塞尔协议III流动性监管的理念。通过构建局部调整模型估算我国上市商业银行在流动性风险管理中如何确定LTCD的目标比率,LTCD向目标比率的调整速度,以及LTCD的调整速度与银行绩效之间的关系,发现LTCD的调整速度与银行绩效呈倒U型关系,同样,NSFR的调整速度与银行绩效之间也呈倒U型关系。由此可知,巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规的强制实施,对于银行流动性风险监管不会产生太大的影响。

银行贷款呆坏账核销工作中存在的问题及建议

对业已形成的贷款呆坏账及时进行核销是目前银行净化信贷资产存量,优化信货资产结构,降低不良贷款比率,化解金融风险的重要手段,这对于银行提高经营管理水平,防范经营风险,支持国有企业改革具有重要意义。目前,由于受多种因素的影响,导致银行在呆坏账核销工作中存在的问题较多,应引起重视。

浅析我国银行不良贷款的社会渊源

降低不良贷款比率是化解金融风险,提高银行资产质量的一个重要内容,对此,我们已作了多年的努力.但是,纵观我国目前状况,银行不良贷款比率仍呈普遍上升之势,这不能不引起我们认真思考.

央行提高二套房贷首付比率的若干不利影响分析

本文分析了央行提高放贷首付的政策效果的负面方面,获得的结论主要是两个方面的:一方面,这个政策直接干预了商业银行与客户的合约选择,会起到增加交易费用的负面效果,于经济的增长不利;其次,这个政策间接地帮助了富人以及富裕地区的人,而对贫穷地区不利。

对贷款损失准备监管新标准的研究与改进

贷款损失准备监管新标准的提出给了银行业监管一个新的方向。本文对新标准中的贷款拨备比率现状和局限性进行了分析和研究,对此提出了一些改进方法来弥补指标的局限性。这些改进包括:引入不良贷款率、关注类贷款比率以及一个覆盖关注类贷款的介于贷款拨备率和拨备覆盖率之间的中间指标。最后在已有的理论基础上对这一中间指标做了进一步的分析。