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贷款行业集中度对商业银行系统性风险影响的实证研究——基于MES方法
被引量:
4
1
作者
刘阳
董俊杰
《西安财经学院学报》
CSSCI
2015年第1期19-24,共6页
金融危机爆发后,银行业系统性风险得到了广泛的关注。基于2007-2012年中国10家上市银行的相关数据,文章利用MES方法测算系统性风险贡献度,分析贷款行业集中度对商业银行系统性风险的影响。研究结果表明,贷款行业集中度对商业银行系统性...
金融危机爆发后,银行业系统性风险得到了广泛的关注。基于2007-2012年中国10家上市银行的相关数据,文章利用MES方法测算系统性风险贡献度,分析贷款行业集中度对商业银行系统性风险的影响。研究结果表明,贷款行业集中度对商业银行系统性风险存在正向影响。因此,商业银行在投放贷款过程中,应该防范贷款行业投向的过度集中,从而减少系统性风险爆发的可能性。该研究结论为我国商业银行合理配置信贷资源提供了有利的依据。
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关键词
贷款行业集中度
商业银行
系统性风险
M
ES方法
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职称材料
基于风险视角的贷款行业集中度对银行收益的影响
2
作者
张健
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2017年第6期177-184,共8页
银行在业务发展过程中可能更加注重单项业务收益与违约风险的匹配,而忽视了贷款业务过度集中的负面影响。本文利用国内银行季度数据研究贷款行业集中度对银行收益的影响并探讨银行风险在该影响机制中的作用,结果发现,贷款行业集中度对...
银行在业务发展过程中可能更加注重单项业务收益与违约风险的匹配,而忽视了贷款业务过度集中的负面影响。本文利用国内银行季度数据研究贷款行业集中度对银行收益的影响并探讨银行风险在该影响机制中的作用,结果发现,贷款行业集中度对银行收益的边际影响是风险的二次函数。银行风险很低时,增加信贷占比较低行业的贷款投放会提高银行收益波动率,降低平均收益;银行风险很高时,由于代理监督机制激励不相容以及银行破产的社会成本极高,银行会将信贷资源集中于收益较高且稳定的行业来提升收益。只有风险处于中等水平时,分散配置才会有效发挥代理监督机制的作用,提高收益。样本期大多数银行风险处于中等水平,集中度增加会显著降低收益,但对国有银行的冲击较小。研究结论对优化银行贷款结构具有重要理论指导意义。
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关键词
贷款行业集中度
银行收益
银行风险
非线性影响
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职称材料
题名
贷款行业集中度对商业银行系统性风险影响的实证研究——基于MES方法
被引量:
4
1
作者
刘阳
董俊杰
机构
南京师范大学商学院
出处
《西安财经学院学报》
CSSCI
2015年第1期19-24,共6页
文摘
金融危机爆发后,银行业系统性风险得到了广泛的关注。基于2007-2012年中国10家上市银行的相关数据,文章利用MES方法测算系统性风险贡献度,分析贷款行业集中度对商业银行系统性风险的影响。研究结果表明,贷款行业集中度对商业银行系统性风险存在正向影响。因此,商业银行在投放贷款过程中,应该防范贷款行业投向的过度集中,从而减少系统性风险爆发的可能性。该研究结论为我国商业银行合理配置信贷资源提供了有利的依据。
关键词
贷款行业集中度
商业银行
系统性风险
M
ES方法
Keywords
lending sector concentration
commercial bank
systemic risk
M ES method
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于风险视角的贷款行业集中度对银行收益的影响
2
作者
张健
机构
交通银行博士后工作站
上海财经大学博士后流动站
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2017年第6期177-184,共8页
文摘
银行在业务发展过程中可能更加注重单项业务收益与违约风险的匹配,而忽视了贷款业务过度集中的负面影响。本文利用国内银行季度数据研究贷款行业集中度对银行收益的影响并探讨银行风险在该影响机制中的作用,结果发现,贷款行业集中度对银行收益的边际影响是风险的二次函数。银行风险很低时,增加信贷占比较低行业的贷款投放会提高银行收益波动率,降低平均收益;银行风险很高时,由于代理监督机制激励不相容以及银行破产的社会成本极高,银行会将信贷资源集中于收益较高且稳定的行业来提升收益。只有风险处于中等水平时,分散配置才会有效发挥代理监督机制的作用,提高收益。样本期大多数银行风险处于中等水平,集中度增加会显著降低收益,但对国有银行的冲击较小。研究结论对优化银行贷款结构具有重要理论指导意义。
关键词
贷款行业集中度
银行收益
银行风险
非线性影响
Keywords
loan industry concentration
bank returns
bank risk
nonlinear effect
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
贷款行业集中度对商业银行系统性风险影响的实证研究——基于MES方法
刘阳
董俊杰
《西安财经学院学报》
CSSCI
2015
4
下载PDF
职称材料
2
基于风险视角的贷款行业集中度对银行收益的影响
张健
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2017
0
下载PDF
职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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