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不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理
被引量:
1
1
作者
刘利敏
肖庆宪
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期325-336,共12页
本文将均值–方差投资策略选择问题拓展为不允许卖空限制下保险公司的动态资产负债管理问题.首先运用复合Poisson过程刻画保险公司的负债,建立了保险公司的资产负债模型,并利用动态规划原理和识别定理得到了资产负债管理问题的值函数所...
本文将均值–方差投资策略选择问题拓展为不允许卖空限制下保险公司的动态资产负债管理问题.首先运用复合Poisson过程刻画保险公司的负债,建立了保险公司的资产负债模型,并利用动态规划原理和识别定理得到了资产负债管理问题的值函数所满足的积–微分方程.然后借助Riccati方程构造了一个下半连续函数,并利用粘性解理论证明了其为积–微分方程的粘性上解.最后以闭式形式给出了保险公司的最优投资策略和有效边界,并用数值例子说明了投资策略、保费以及理赔额之间的关系.
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关键词
均值-方差投资组合选择
资产负债管理问题
禁止卖空
动态规划
粘性上解
有效边界
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职称材料
题名
不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理
被引量:
1
1
作者
刘利敏
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期325-336,共12页
基金
国家自然科学基金(11171221)~~
文摘
本文将均值–方差投资策略选择问题拓展为不允许卖空限制下保险公司的动态资产负债管理问题.首先运用复合Poisson过程刻画保险公司的负债,建立了保险公司的资产负债模型,并利用动态规划原理和识别定理得到了资产负债管理问题的值函数所满足的积–微分方程.然后借助Riccati方程构造了一个下半连续函数,并利用粘性解理论证明了其为积–微分方程的粘性上解.最后以闭式形式给出了保险公司的最优投资策略和有效边界,并用数值例子说明了投资策略、保费以及理赔额之间的关系.
关键词
均值-方差投资组合选择
资产负债管理问题
禁止卖空
动态规划
粘性上解
有效边界
Keywords
mean-variance portfolio selection
asset and liability management
short-selling prohibition
dynamic programming
viscosity super-solution
efficient frontier
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理
刘利敏
肖庆宪
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2012
1
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