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寿险公司资本调整对风险暴露水平的影响研究——基于资产驱动型经营模式冲击视角
1
作者
尚颖
贾士彬
《武汉金融》
北大核心
2020年第11期35-42,共8页
资产驱动型经营模式为中小型寿险公司的发展提供了新的选择,同时也带来了新的风险,而新的风险又对寿险业资本提出了新的要求。因此,重新审视寿险公司资本与风险的关系十分必要。基于此,本文选取2013—2018年55家寿险公司数据,采用面板...
资产驱动型经营模式为中小型寿险公司的发展提供了新的选择,同时也带来了新的风险,而新的风险又对寿险业资本提出了新的要求。因此,重新审视寿险公司资本与风险的关系十分必要。基于此,本文选取2013—2018年55家寿险公司数据,采用面板门限模型进行实证分析。研究发现:当资产驱动型经营模式熵值变量的门限值为0.509时,该种经营模式的冲击开始显现,资本调整对风险暴露水平产生显著的非线性影响,并且资本调整的有效性增强。此外,考虑到在不同监管压力下,资本调整的主动程度不同,二者的关系也会存在差异,因此,本文将偿付能力划分为高压监管组和低压监管组作进一步分析。结果表明:在两类监管组中,资本对风险的影响均显著,但影响方向不同。在低压监管组中已经实现了资本调整对风险暴露水平的良性影响机制,但在高压监管组中却仍未实现。
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关键词
保险
资产驱动型经营模式
风险暴露
资本调整
偿付能力
下载PDF
职称材料
保险业资产驱动型经营模式会助推系统性金融风险吗?
被引量:
3
2
作者
尚颖
贾士彬
毕书琨
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2022年第2期17-32,共16页
资产驱动型经营模式的出现,为保险公司特别是中小型保险公司提供了新的竞争思路,但对市场竞争环境、监管的有效性提出了更高要求,同时也埋下了新的隐患。一方面,该模式可能会在整个保险行业形成“羊群效应”,引起保险业系统性风险的发生...
资产驱动型经营模式的出现,为保险公司特别是中小型保险公司提供了新的竞争思路,但对市场竞争环境、监管的有效性提出了更高要求,同时也埋下了新的隐患。一方面,该模式可能会在整个保险行业形成“羊群效应”,引起保险业系统性风险的发生,更为严重的是,该模式也可能由于经营者的短视行为引发资产负债错配风险,产生流动性风险甚至偿付能力不足问题,将风险更直接、更快速地传导至其他金融行业,引发系统性金融风险。基于此,本文选取2013~2019年55家寿险公司数据,采用面板门限回归模型,并考虑内生性问题,分析了不同偿付能力水平下,资产驱动程度对系统性金融风险形成的三个阶段,即风险承担阶段、风险传染阶段和风险倍增阶段的非线性影响。结果表明,风险承担阶段和风险传染阶段是系统性风险防范的关键,风险倍增阶段的通道并未形成。因此基本可以判定,当前资产驱动型经营模式引发系统性金融风险的可能性不大,但具有助推作用,对其实施从严的偿付能力监管至关重要。
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关键词
资产驱动型经营模式
系统性金融风险
偿付能力监管
面板门限回归模
型
原文传递
题名
寿险公司资本调整对风险暴露水平的影响研究——基于资产驱动型经营模式冲击视角
1
作者
尚颖
贾士彬
机构
河北大学经济学院
出处
《武汉金融》
北大核心
2020年第11期35-42,共8页
基金
国家社科基金青年项目“资产驱动型保险经营模式冲击下金融风险共振、预警及防控研究”(18CJY065)。
文摘
资产驱动型经营模式为中小型寿险公司的发展提供了新的选择,同时也带来了新的风险,而新的风险又对寿险业资本提出了新的要求。因此,重新审视寿险公司资本与风险的关系十分必要。基于此,本文选取2013—2018年55家寿险公司数据,采用面板门限模型进行实证分析。研究发现:当资产驱动型经营模式熵值变量的门限值为0.509时,该种经营模式的冲击开始显现,资本调整对风险暴露水平产生显著的非线性影响,并且资本调整的有效性增强。此外,考虑到在不同监管压力下,资本调整的主动程度不同,二者的关系也会存在差异,因此,本文将偿付能力划分为高压监管组和低压监管组作进一步分析。结果表明:在两类监管组中,资本对风险的影响均显著,但影响方向不同。在低压监管组中已经实现了资本调整对风险暴露水平的良性影响机制,但在高压监管组中却仍未实现。
关键词
保险
资产驱动型经营模式
风险暴露
资本调整
偿付能力
分类号
F840.32 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
保险业资产驱动型经营模式会助推系统性金融风险吗?
被引量:
3
2
作者
尚颖
贾士彬
毕书琨
机构
河北大学经济学院金融系
河北金融学院大数据科学学院
出处
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2022年第2期17-32,共16页
基金
国家社科基金青年项目“资产驱动型经营模式冲击下金融风险共振、预警及防控研究”的资助,项目编号18CJY065。
文摘
资产驱动型经营模式的出现,为保险公司特别是中小型保险公司提供了新的竞争思路,但对市场竞争环境、监管的有效性提出了更高要求,同时也埋下了新的隐患。一方面,该模式可能会在整个保险行业形成“羊群效应”,引起保险业系统性风险的发生,更为严重的是,该模式也可能由于经营者的短视行为引发资产负债错配风险,产生流动性风险甚至偿付能力不足问题,将风险更直接、更快速地传导至其他金融行业,引发系统性金融风险。基于此,本文选取2013~2019年55家寿险公司数据,采用面板门限回归模型,并考虑内生性问题,分析了不同偿付能力水平下,资产驱动程度对系统性金融风险形成的三个阶段,即风险承担阶段、风险传染阶段和风险倍增阶段的非线性影响。结果表明,风险承担阶段和风险传染阶段是系统性风险防范的关键,风险倍增阶段的通道并未形成。因此基本可以判定,当前资产驱动型经营模式引发系统性金融风险的可能性不大,但具有助推作用,对其实施从严的偿付能力监管至关重要。
关键词
资产驱动型经营模式
系统性金融风险
偿付能力监管
面板门限回归模
型
Keywords
asset-driven business model
systemic financial risk
solvency regulation
panel threshold regression model
分类号
F842 [经济管理—保险]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
寿险公司资本调整对风险暴露水平的影响研究——基于资产驱动型经营模式冲击视角
尚颖
贾士彬
《武汉金融》
北大核心
2020
0
下载PDF
职称材料
2
保险业资产驱动型经营模式会助推系统性金融风险吗?
尚颖
贾士彬
毕书琨
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2022
3
原文传递
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参考文献
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