以VAR方法计算商业银行信用风险

银行的信用风险,也称违约风险,是银行面临的非系统风险的一种,它是指借款人到期不能或不愿履行还贷付息协议致使银行遭受损失的可能性.信用风险一直是构成银行的最主要的风险,对信用风险的监控也一直是国际金融机构和各国监管当局关注的重中之重.巴塞尔新资本协议的核心之一被归结为内部风险评级体系,它对国际银行业风险管理提出了较高的要求,由于我国目前商业银行信用风险管理仍处在传统的定性阶段,至今尚不能定量分析信用风险,研究、借鉴国际大银行现代信用风险评估方法,可以量化我国商业银行信用风险.

《国外金融监督与管理》系列讲座 第六讲 银行业的国际统一监管(下)

(二)、各类资产的风险权重: 《巴塞尔协议》另一个关键的问题就是寻求一种关于资本充足标准的统一的衡量架构。就象各国监管机构对资本基础的界定和划分千差万别一样,它们在评估银行资本是否充足时所使用的衡量方法和计算公式也是多种多样的。巴塞尔委员会在总结和协商的基础上,推出了“风险加权制”(Risk weighedsystem),即将银行合格资本对“资产负债表上不同种类资产以及表外项目根据其广泛的相对风险进行加权汇总而计算出来的风险加权资产”