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基于TVP-VAR模型的中美资本市场风险溢出效应研究
1
作者
陈维国
李湛
+1 位作者
尧艳珍
李永武
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2024年第7期193-199,共7页
为深入分析资本市场风险溢出,及时化解金融外源性风险。本文选取2007年1月1日—2020年12月30日中美股票市场主要股指的日度数据,首先基于TVP-VAR模型构建溢出指数研究金融市场之间的风险溢出效应,然后利用Granger因果检验分析动态溢出...
为深入分析资本市场风险溢出,及时化解金融外源性风险。本文选取2007年1月1日—2020年12月30日中美股票市场主要股指的日度数据,首先基于TVP-VAR模型构建溢出指数研究金融市场之间的风险溢出效应,然后利用Granger因果检验分析动态溢出效应的Granger因果关系,探寻各股票市场变动的Granger原因。研究表明:(1)各市场之间具有较强的关联性,内部风险溢出普遍高于市场间风险溢出,危机时期美股对A股市场的风险溢出较大;(2)2011年与2018年各股票市场之间风险溢出较大,其中2015年和2018年A股为主要的风险溢出方,其他时间内美三大股指为主要风险溢出方;(3)在5%的显著性下,除SPX和IXIC之间的动态净溢出效应不存在Granger因果关系之外,其他各市场动态净溢出效应均互为Granger原因。
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关键词
金融国际化
资本市场风险溢出
TVP-VAR模型
格兰杰因果检验
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职称材料
题名
基于TVP-VAR模型的中美资本市场风险溢出效应研究
1
作者
陈维国
李湛
尧艳珍
李永武
机构
北京工业大学经济与管理学院
东莞理工学院经济与管理学院
中国社会科学院财经战略研究院
中山证券有限责任公司
出处
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2024年第7期193-199,共7页
基金
国家自然科学基金重点项目(71932002)
北京市自然科学基金项目(9192001,9202002)
+4 种基金
北京市教育委员会社科计划一般项目(SM202010005005)
2020年广东普通高校创新团队项目(2019WTSCX080)
广东省哲学社会科学规划一般项目(GD20CYJ35)
东莞理工学院“科技金融重点实验室项目”(KCYXM2019001)
河北省省级科技计划软科学研究专项(215576107D)。
文摘
为深入分析资本市场风险溢出,及时化解金融外源性风险。本文选取2007年1月1日—2020年12月30日中美股票市场主要股指的日度数据,首先基于TVP-VAR模型构建溢出指数研究金融市场之间的风险溢出效应,然后利用Granger因果检验分析动态溢出效应的Granger因果关系,探寻各股票市场变动的Granger原因。研究表明:(1)各市场之间具有较强的关联性,内部风险溢出普遍高于市场间风险溢出,危机时期美股对A股市场的风险溢出较大;(2)2011年与2018年各股票市场之间风险溢出较大,其中2015年和2018年A股为主要的风险溢出方,其他时间内美三大股指为主要风险溢出方;(3)在5%的显著性下,除SPX和IXIC之间的动态净溢出效应不存在Granger因果关系之外,其他各市场动态净溢出效应均互为Granger原因。
关键词
金融国际化
资本市场风险溢出
TVP-VAR模型
格兰杰因果检验
Keywords
financial internationalization
risk spillover among capital markets
TVP-VAR model
Granger causality test
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
操作
1
基于TVP-VAR模型的中美资本市场风险溢出效应研究
陈维国
李湛
尧艳珍
李永武
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2024
0
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