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带有资金下界约束的组合投资及其灵敏度分析
1
作者
刘晓娟
《新乡学院学报》
2012年第3期193-194,199,共3页
研究了带有资金下界约束的M-V(mean-variance)证券投资组合的扰动问题.提出了带有资金下界约束的M-V证券投资组合模型,给出了模型的最优解和有效前沿.对有效前沿和最优解进行了灵敏度分析,得到了有效前沿的运动规律和最优解的扰动规律.
关键词
证券投资
灵敏度分析
资金下界约束
有效前沿
最优解
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职称材料
题名
带有资金下界约束的组合投资及其灵敏度分析
1
作者
刘晓娟
机构
上海电力学院数理学院
东华大学信息科学与技术学院
出处
《新乡学院学报》
2012年第3期193-194,199,共3页
文摘
研究了带有资金下界约束的M-V(mean-variance)证券投资组合的扰动问题.提出了带有资金下界约束的M-V证券投资组合模型,给出了模型的最优解和有效前沿.对有效前沿和最优解进行了灵敏度分析,得到了有效前沿的运动规律和最优解的扰动规律.
关键词
证券投资
灵敏度分析
资金下界约束
有效前沿
最优解
Keywords
portfolio
sensitivity analysis
lower bound constraint
efficient frontier
optimal solution
分类号
O221.2 [理学—运筹学与控制论]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
带有资金下界约束的组合投资及其灵敏度分析
刘晓娟
《新乡学院学报》
2012
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引证文献
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