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带有资金下界约束的组合投资及其灵敏度分析
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作者 刘晓娟 《新乡学院学报》 2012年第3期193-194,199,共3页
研究了带有资金下界约束的M-V(mean-variance)证券投资组合的扰动问题.提出了带有资金下界约束的M-V证券投资组合模型,给出了模型的最优解和有效前沿.对有效前沿和最优解进行了灵敏度分析,得到了有效前沿的运动规律和最优解的扰动规律.
关键词 证券投资 灵敏度分析 资金下界约束 有效前沿 最优解
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