商业银行内部资金转移定价体系构建研究

内部资金转移定价已成为商业银行价值管理体系的重要组成部分。基于金融市场理论和商业银行的管理实践,论述商业银行内部资金转移定价体系构建的流程和方法;从我国利率市场化现状出发,对不同市场、不同产品的转移定价基准提出建议;结合C银行案例,构建活期存款余额分层转移定价模型并进行实证分析,为活期存款这一特殊产品的转移定价提供具体解决方案。

对商业银行内部资金转移定价应用的研究

本文以商业银行内部资金转移定价应用为主要研究对象,在简要阐述商业银行内部资金转移定价内涵的基础上结合我国商业银行资金管理实况,深入分析了商业银行内部资金转移定价应用现状和其中存在的一些问题,并根据上述研究分析结果针对性地提出了具体的内部资金转移定价应用优化与保障措施,以期为我国商业银行的资金管理工作提供有益的理论指导。

城商行资金转移定价系统建设现状及应用探究

随着金融市场的深化发展及利率管理改革的持续推进,金融行业内部面临着日趋严峻的资金定价(FTP)管理问题。城市商业银行为了更好地引导存贷款等产品定价、提升风险管理水平、完善绩效考核、优化资源配置,开始建立内部资金转移定价管理系统,将利率风险管理上收到总行,由差额资金管理模式向全额资金管理模式转变,将价格引导传导至分支机构。基于此,本文通过分析银行资金转移定价系统的发展及改革现状,从FTP的管理理念出发,结合国内银行FTP管理的实践,以城商行为研究案例,分析定价系统使用情况,更主要地分析系统中存在的定价方法、差异化调整、定价运用情况及发展中存在的问题,并就存在的问题给出相应解决方案和建议,通过内部资金转移定价机制的不断完善,形成一套行之有效的定价管理体系。

河北省农村信用社内部资金转移定价应用绩效考核研究

在当前利率市场化的背景下,将内部资金转移定价应用于绩效考核,有助于促进河北省农村信用社实现从规模到利润、从粗放型到精细化管理模式转变。本文通过描述河北省农村信用社内部资金转移定价应用绩效考核现状,分析当前应用面临的困难和问题,提出有关对策和建议,为河北省农村信用社由规模考核向利润考核转变提供参考。

农村商业银行内部资金转移定价应用研究

近年来,随着经济增速放缓、银行竞争加剧,银行净息差水平持续收窄,通过规模扩张来增加利润的经营管理模式难以为继,倒逼银行“向管理要效益”,对精细化管理水平的要求持续提升。内部资金转移定价(以下统称“FTP”)是银行精细化管理的重要工具,已在国有行、股份行及资产规模较大的城商行、农商行得到成熟广泛应用,但对于大多数资产规模较小的农商行还是新事物,具体应用模式、应用方向还在探索阶段。基于此,本文在分析农商行FTP应用现状的基础上,针对性提出农商行提升FTP应用水平的管理举措。

县域农商行资金转移定价系统的建立与运用

我国经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,而国际环境依然复杂严峻。今年以来在央行连续降息下,引导着市场利率逐渐降低,县域农商行也面临着息差逐渐收窄、利润减少的困境。在当今不断变化的金融环境中,县域农商行如何保障可持续发展,如何继续履行扶微助小、支持“三农”发展、推动绿色金融发展等社会责任,建立和应用资金转移定价(FTP)系统提高经营管理效能显得至关重要。

商业银行内部资金转移定价管理的优化研究

随着金融制度的持续完善,利率、汇率市场化水平提升,许多商业银行都构建了契合自身实际的发展模式,由此也进一步加剧了彼此之间的竞争。对此,商业银行必须要持续加强内部资金转移定价管理,不断培育提升核心竞争力,这也是本文研究的根本出发点和落脚点。本文在对内部资金转移定价进行概念界定的基础上,归纳总结了商业银行内部资金转移定价的主要模式,并重点从四个方面入手提出了商业银行内部资金转移定价管理的优化对策,希望能够为相关主体提供有益借鉴。关键词:商业银行;内部资金转移定价;主要模式;优化对策中图分类号:F832.33内部资金转移定价管理的产生与发展,是商业银行培育提升核心竞争力,以及内部治理水平的重要过程,是在利率市场化、金融脱媒、商业银行竞争加剧等因素综合作用下的全新形态演进,并成为商业银行精细化管理的重要构成。内部资金转移定价有着非常重要的作用,可以通过金额、期限、记结息、币种、浮动方式等对应的资金转移过程,有效分离规避业务经营中存在的利率风险,并将其集中到资金中心进行统一管控。1 基本概念内部资金转移定价,英文简称“FTP”,就是商业银行资金提供部门将存款有偿转移给资金中心,随后再有偿转移给具体的使用部门,并按照既定规则收取利息,最后将其支付给资金提供部门的一种资金转移机制。通过内部资金转移定价能够精准计算出资金成本和收益,这套管理体系源于生产企业,后来在美国利率市场化过程中,由美国银行引进实施,随后逐步推广于全球银行业,并成为商业银行主流的资金管理模式。内部资金转移定价通过由资金管理中心,对内部经营单元的资产负债业务所形成的资金来源或运用,根据统一价格的全额上存或下借,对各经营单元的经济结果进行客观评定,进而实现绩效考核精准化、风险管控有效化、资源配置合理化、产品定价规范化等,有利于达成商业银行负债规模、价格、效益、风险的内在平衡。当然,需要对几个。

商业银行内部资金转移定价思考

随着金融制度的不断深入,利率市场化、汇率市场化、资本流动等多种市场化的运行模式不断地被完善,在这样的大背景下,许多商业银行已经形成自己的发展模式,导致各大银行相互间的竞争加剧。目前,银行的内部资金转移定价已经成为银行经营的一项重大任务,本文正是围绕这一问题进行论述。

商业银行绿色金融业务内部资金转移定价的方法与优化

商业银行针对绿色金融业务实施专项激励,通过调整内部资金转移定价和经济资本占用等方式引导信贷资源绿色化配置,能够激发绿色金融业务的展业积极性。本文对内部资金转移定价进行了概念界定,探究了内部资金转移定价的曲线构建;结合内部资金转移定价的方法,就绿色金融业务如何实施内部资金转移定价进行了分析,并阐述了如何通过降低经济资本占用助力绿色金融业务内部资金转移定价优化;最后对绿色金融业务实施内部资金转移定价目前面临的挑战进行了探讨并给出了相关措施。

商业银行内部资金转移定价业务应用研究

内部资金转移定价在调节商业银行的资金流向流量、优化资源配置、指导产品定价、公平绩效考核以及合理控制风险等方面具有重要作用,逐渐成为商业银行资产负债管理的有力工具,备受青睐,而目前国内商业银行内部资金转移定价应用程度各有不同,一些商业银行甚至尚未接触和使用内部资金转移定价相关系统,基于此,本文通过对商业银行内部资金转移定价业务进行应用分析探讨,提出一些解决方案,希望能为尚未使用内部资金转移定价的商业银行提供参考和帮助。

中国人民银行:加大对五大重点领域的资金支持

2月26日,中国人民银行召开做好金融“五篇大文章”工作座谈会。会议强调,各金融机构要明确每篇大文章的牵头部门,统筹协调整体推进工作。优化内部资源配置,完善内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排,根据各重点领域特点加强产品服务创新,加大对五大重点领域的资金支持。

内部资金转移定价在商业银行应用的研究

随着我国商业银行改革逐步深化、利率市场化进程加快,内部资金转移定价作为商业银行管理的重要工具日益受到学界和业界的重视。对FTP的研究大体可分为三个层面:第一层面主要包括金融市场建设、资金市场基准利率选择以及市场即期收益率曲线构建等;第二层面研究在当前利率市场化程度下,各商业银行如何结合自身具体情况,生成适合本行的内部收益率曲线,建立并实施FTP体系;第三层面则是如何将FTP运用于商业银行的日常管理、提升商业银行经营业绩。其中,业界关于FTP的探索主要集中于第一、第二层面。第三层面偏重于实践,由于国内银行FTP的运用和实施尚处于起步阶段,相关的论述较为少见。在我国金融业开放程度提高、金融生态环境日趋复杂的大背景下,第三层面研究的重要性愈显突出。本文将从商业银行经营实际出发,探索如何更有效地运用FTP,为商业银行进一步用好FTP提供建议。

商业银行内部资金转移定价理论的应用研究

随着利率市场化的发展,我国金融行业开放程度不断提高,银行业的竞争日益激烈,建立有效的内部资金转移计价体系十分必要。本文首先介绍了内部资金转移计价的作用及定价模式,第二部分重点介绍内部资金转移定价在产品定价、利润测算、资源配置、绩效考核四个方面的运用,文章最后从商业银行分行的角度分析内部资金转移定价推出后的影响及应对措施。

商业银行资金转移定价系统:转移方法、定价模式与实施建议

资金转移定价系统是商业银行进行利率风险管理、产品定价、资源配置、利润核算、绩效评价、优化决策和提高运营效率的重要工具。实施资金转移定价对商业银行经营管理水平的提高以及竞争力的提升具有很大的促进作用,对提高商业银行产品利率敏感性、完善货币政策传导机制具有不可忽视的影响。本文介绍了资金转移定价的模式和方法,比较了各自的优劣,并结合我国商业银行目前面临的内外部环境特征,指出我国商业银行实行资金转移定价必须注意的几个问题。

试析内部资金转移定价(FTP)在我国的运用

内部资金转移定价(FTP)是国际现代商业银行集中全行利率风险的重要工具,在我国利率市场化进程加速推进的今天,其对我国商业银行同样具有重要应用价值。本文通过介绍内部资金计价转移的基本原理,剖析其在集中利率风险方面的运作机制,同时结合国内商业银行的经营环境和特点,分析了内部资金计价转移对我国商业银行利率风险管理的现实意义,并针对其运用难点提出了相关建议。

我国商业银行内部资金转移定价机制建设情况探析

当前,我国商业银行内部资金转移定价机制建设取得了长足进步,并在绩效考核、产品定价、风险管理和资源配置等方面逐步发挥重要作用,但也面临着亟待解决的一些问题。建议从完善市场基准利率曲线、加强行业培训与指导、建立对扰乱市场秩序行为的惩戒制度等方面加以完善。

商业银行内部资金转移定价:一个文献综述

20世纪70年代,伴随利率市场化的推进,内部资金转移定价作为科学评价不同分行、业务线经营业绩的工具,被引入美国的商业银行,现已成为国际先进商业银行的重要经营管理工具。内部资金转移定价在商业银行内部资金市场上发挥着定价基准的作用,是商业银行计算各分行、业务线考核利润的重要基础,它的引入使得商业银行的定价模式从过去盯住外部央行基准利率或市场利率转向盯住内部资金市场转移定价。这在改变商业银行经营行为的同时,也对价格型货币政策通过商业银行的传导产生影响。因此,关于FTP的研究逐渐从关注微观运作机制,转向宏观外溢影响。本文从内部资金转移定价的起源与内涵、内部资金转移定价的目的和作用、内部资金转移定价方法、内部资金转移定价的影响等四个方面对国内外文献进行了系统梳理,不仅有助于商业银行完善内部资金转移定价体系,提高定价能力,也有利于为货币政策转型提供决策依据。

银行实施内部资金转移定价系统(FTP)的关键点分析

本文基于银行内部资金转移定价系统(funds transfer pricing,FTP)实施的经验,指出其实施过程中的几个关键点:FTP系统的定价精细度与FTP科目体系设计有关;银行采用市场收益率曲线定价是大势所趋;存量交易的历史定价问题会长时间影响FTP定价和核算的准确性;FTP系统发展到财务会计和管理会计融合的阶段,FTP转移收支应与总账合账。

利率市场化下商业银行内部资金转移定价探讨

随着利率市场化推进以及金融脱媒,商业银行面临的市场利率风险不断加大,导致银行息差收窄、盈利水平下降。内部资金转移定价作为管理会计的核心,是商业银行由规模考核转型为内部利润考核的重要工具,促使商业银行从粗放式管理过渡到精细化管理。本文从内部资金转移定价的目标出发,通过分析、总结内部资金转移定价模式和定价方法,梳理出在实际运用过程中容易混淆的概念,并提出了推进内部资金转移定价建设的几点建议。