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赔付率超额再保险风险模型中的鞅方法
1
作者
沈亚男
《对外经贸》
2012年第4期119-120,共2页
基于研究已有的再保险风险模型,建立一类带有干扰项的赔付率超额再保险Poisson风险模型,利用鞅分析的方法证明其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式,对再保险风险模型进行讨论并对其完善。
关键词
鞅
风险模型
破产概率
赔付率超额再保险
下载PDF
职称材料
题名
赔付率超额再保险风险模型中的鞅方法
1
作者
沈亚男
机构
哈尔滨商业大学
出处
《对外经贸》
2012年第4期119-120,共2页
基金
国家自然科学基金项目
编号10771046
+1 种基金
黑龙江省教育厅科学研究项目
编号:11511092
文摘
基于研究已有的再保险风险模型,建立一类带有干扰项的赔付率超额再保险Poisson风险模型,利用鞅分析的方法证明其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式,对再保险风险模型进行讨论并对其完善。
关键词
鞅
风险模型
破产概率
赔付率超额再保险
Keywords
martingale
risk model
bankruptcy probability
loss ratio reinsurance
分类号
F840.3 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
赔付率超额再保险风险模型中的鞅方法
沈亚男
《对外经贸》
2012
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