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题名随机保费的Erlang(2)风险模型的赤字尾概率
被引量:2
- 1
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作者
李爱民
涂庆伟
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机构
四川文理学院数学与财经系
江苏工业学院数理学院
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出处
《延边大学学报(自然科学版)》
CAS
2010年第1期21-25,74,共6页
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基金
四川文理学院院级科研项目(2008A01Z)
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文摘
研究索赔计数过程是Erlang(2)过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型,得到了赤字尾的分布和函数型不等式,并得到了一些指数型上界估计.
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关键词
ERLANG(2)风险模型
复合POISSON风险模型
强Markov性
赤字尾概率
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Keywords
Erlang(2) risk model
compound Poisson model
strong Markov property
the tail probability of the deficit
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名一类双险种风险模型的赤字尾概率
被引量:1
- 2
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作者
侯致武
乔克林
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机构
延安大学西安创新学院理工系
延安大学数学与计算机科学学院
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出处
《甘肃科学学报》
2014年第6期11-14,共4页
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基金
延安大学西安创新学院科研项目(2013KY02)
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文摘
考虑了一类常利率下保费复合随机过程的特殊双险种风险模型的赤字尾概率,利用递归方法导出了该模型下赤字尾分布的明确表达式及所满足的积分方程,研究结果推广了无利率的双险种风险模型的相应结论.
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关键词
常利率
双复合随机过程
积分方程
赤字尾概率
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Keywords
Constant interest rate
Double compound stochastic process
Integral equations
Tail probability of deficit
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分类号
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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题名双复合Poisson风险模型的赤字尾概率
被引量:4
- 3
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作者
包振华
叶中行
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机构
辽宁师范大学数学学院
上海交通大学应用数学系
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出处
《汕头大学学报(自然科学版)》
2007年第2期1-5,27,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(No:70671069)
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文摘
研究双复合Poisson过程的风险模型,得到了关于赤字尾概率的函数型不等式,并且作为它的应用,得到了一些指数型上界估计,使得某些已有结果得到推广.
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关键词
双复合Poisson模型
赤字尾概率
函数型不等式
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Keywords
double compound Poisson model
the tail probability of the deficit
functional inequality
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分类号
O211.4
[理学—概率论与数理统计]
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名一类风险模型赤字尾分布的函数型不等式
被引量:1
- 4
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作者
侯致武
乔克林
张璐
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机构
延安大学西安创新学院理工系
延安大学数学与计算机科学学院
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出处
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第4期72-74,82,共4页
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基金
陕西省教育厅科学研究计划(自然科学专项)项目(2013JK0576)
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文摘
研究了一类常利率下保费为复合随机过程的特殊双险种风险模型,利用数学归纳法,得到了赤字尾分布的函数型不等式,并且应用它推出了一些指数型上界估计。
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关键词
常利率
复合随机过程
赤字尾概率
函数型不等式
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Keywords
constant interest
double compound stochastic process
the tail probability of the deficit
functional inequality
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分类号
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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