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外汇市场中非参数核回归方法的技术形态
1
作者
张华
任若恩
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1642-1648,共7页
针对外汇市场上形态技术分析有效性的学术研究引起的争议,提出了复杂技术形态信息含量的度量方法.扩展了技术形态的定义,改进了参数的选择,开辟了检验技术形态有效性的新视角.实证研究采用外汇市场上20种货币对的收盘价数据,通过对比基...
针对外汇市场上形态技术分析有效性的学术研究引起的争议,提出了复杂技术形态信息含量的度量方法.扩展了技术形态的定义,改进了参数的选择,开辟了检验技术形态有效性的新视角.实证研究采用外汇市场上20种货币对的收盘价数据,通过对比基于技术形态的条件收益率与非条件收益率在经验分布上的差异,揭示复杂技术形态是否具有可用于预测的额外信息.实证结果显示,复杂技术形态可以提供显著的信息含量.
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关键词
走势形态分析
非参数核回归
信息含量
形态
识别
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职称材料
题名
外汇市场中非参数核回归方法的技术形态
1
作者
张华
任若恩
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1642-1648,共7页
基金
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821061)
国家自然科学基金青年资助项目(70901003)
+1 种基金
国家自然科学基金资助项目(71171009
71031001)
文摘
针对外汇市场上形态技术分析有效性的学术研究引起的争议,提出了复杂技术形态信息含量的度量方法.扩展了技术形态的定义,改进了参数的选择,开辟了检验技术形态有效性的新视角.实证研究采用外汇市场上20种货币对的收盘价数据,通过对比基于技术形态的条件收益率与非条件收益率在经验分布上的差异,揭示复杂技术形态是否具有可用于预测的额外信息.实证结果显示,复杂技术形态可以提供显著的信息含量.
关键词
走势形态分析
非参数核回归
信息含量
形态
识别
Keywords
pattern analysis
nonparametric kernel regression
information
pattern recognition
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
外汇市场中非参数核回归方法的技术形态
张华
任若恩
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
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参考文献
引证文献
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