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题名期权定价问题的数值方法
被引量:9
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作者
刘棠
张盘铭
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机构
天津财经学院基础部
天津财经学院科研处
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出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2004年第1期10-16,共7页
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基金
天津市高等学校科技发展基金
南开大学天津大学刘徽数学中心(021306)项目资助课题
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文摘
本文研究以股票为标的资产的美式看跌期权定价问题的数值方法,即有限元方法。通过将所考虑的问题转化为等价的变分不等式,并利用积分恒等式与超逼近分析技术,得到了半离散有限元方法的最优L^2-模与L~∞-模的误差估计。
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关键词
期权定价
股票市场
积分恒等式
超逼近分析技术
误差估计
有限元法
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Keywords
American put option, variational inequality, finite element method, optimal error estimate.
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名美式期权定价中非局部问题的有限元方法
被引量:2
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作者
刘棠
张盘铭
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机构
天津财经学院
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出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2003年第11期72-81,共10页
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基金
本研究项目得到了天津市高等学校科技发展基金及南开大学天津大学刘徽应用数学中心的资助( 0 2 130 6)
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文摘
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 .
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关键词
美式期权定价
有限元法
超逼近分析技术
变分不等式
期权市场
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Keywords
american options
variational inequalities
finite element methods, optimal error estimates
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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