超额保险的法律规制

超额保险破坏了保险的根本原则———“损害补偿原则”,故为法所不许。在分析超额保险时,必须遵循“损害补偿”这一保险的基本理念,从当事人的意思表示出发,区分构成超额保险的不同原因,并对之进行不同规制,从而达到保护善意投保人,惩戒恶意投保人的目的。

超额保险法律问题研究——从一起保险案例看我国超额保险制度之完善

随着我国社会主义市场经济的快速发展,超额保险问题在我国的司法实践中日益频繁地出现并困扰着许多法律实务工作者,特别是在我国《保险法》对于超额保险规定不够规范的情形下,这一问题就越发显得十分突出。从一起保险案例谈起,结合国外超额保险法律的经验,剖析超额保险制度的法理基础与立法实践,对如何解决我国超额保险制度问题作了探讨。

财产保险中超额保险超额部分的退费问题探讨

在财产保险中,如果保险金额超过了保险标的的保险价值,就被认定为超额保险。按照现行的法律规定,超额保险的超额部分是无效的。但投保人已经就此超额部分支付了保险费,那么在此超额部分无效以后,这部分保险费如何处理?在现行的法规中对此规定不详,因此,笔者查阅大量资料,结合十几年保险理论的教学经验,目的在于探讨超额保险超额部分保险费的退费问题,希望能够对保险市场的健康发展略尽绵薄之力。

试析机动车辆超额保险退费问题——以《保险法》第五十五条第三款为核心展开

本文就09年《保险法》第55条第3款中所规定的超额保险退费问题进行了全面的分析。文章论及了超额保险问题及其存在范围,指出承保与保险事故发生之间存在时间差、普通机动车辆价值的不断减少、保险人对此问题未予以重视是形成超额保险退费问题的关键原因。对机动车辆保险中的不同险种进行分析后,明确主要是车辆损失险与全车盗抢险涉及退费问题。随即,梳理了投保人对超额保险退费问题理解上存在的误区,明确了机动车辆保险性质上应属于不定值保险,并就保险人对承保车辆部分损失进行赔付存在的困难进行了分析。文章最后在投保方提出退费的情形以及关键性的前提进行了论述后,提出了应对超额保险退费问题的思路。

基于“超额保险”案例的法律思考

我国的超额保险制度有待完善。本文从保险案例开始评析超额保险制度的法理基础与立法实践,探讨如何解决我国超额保险的制度层面问题。

超额保险出险时超额部分不应得到保险赔付——对一起国内保险案例的法院判决之法律思考

一、基本事实 1999年5月31日,河北省涿州市人民法院就一起车辆保险纠纷作出判决:车辆被毁,保险公司应当按照保险金额赔偿,而不是按车辆的实际价值赔偿,打破了保险公司多年来的常规。案件的基本事实如下: 1998年1月。

企业碳交易风险财务管理研究——基于碳清缴超额保险视角

近年来,节能减排工作力度不断加强,企业环保压力上升,节能减排工作的推进无疑是利国利民的重要政策之一,但是减排对企业而言无疑会增加企业的营运成本。在当前的交易机制下,企业减排成本存在较多不可确定性,加大了国内企业在国际市场上的竞争难度,容易降低企业对减排工作的积极性,不利于节能减排工作的稳步推进。文章利用企业碳排放和碳配额交易价格历史数据推导出碳清缴超额保险定价模型。根据模型分析,企业在进行碳清缴超额保险定价时可能面临监管风险、控制风险和财务风险。并从保险公司、企业和政府的角度提出严控保险端运营成本、提高企业风险管理意识和健全碳排放权交易市场的应对措施,以期为企业碳交易风险财务管理提供有益借鉴。

论不定值保险下保险价值的确定与举证责任

不定值保险是指仅约定保险金额,而未约定保险价值的保险。保险事故发生后,应当推定不定值保险下保险价值与保险金额一致。但保险人有权主张依照不足额保险或超额保险的规定减轻责任并承担举证责任,此时保险标的的实际价值应以保险事故发生时的价值为准。保险人举证不能的,法院可依职权认定存在超额保险,但不应依职权认定存在不足额保险。

基于碳清缴超额保险的企业碳交付风险管理

近年来,随着碳减排力度日益加大、碳配额总量上限逐步下调,众多控排企业面临的碳排放成本不确定性显著增加。为此,本研究设计了不确定环境下的碳清缴超额保险助力降低控排企业的碳交付风险。首先,结合当前我国碳减排政策和碳交易试点机制,设计了碳清缴超额保险的基本形态及其期限结构、赔付结构。其次,借助实物期权理论,构建了碳排放量和碳排放配额交易价格双随机情境下的保险定价模型,重点考虑了超排行为发生背景下的购买成本与罚款成本,借助区间预测方法对碳清缴超额保险保费进行厘定。最后,选取典型试点控排企业上港集团进行案例分析,较好地展示了本研究提出的利用碳清缴超额保险协助企业进行碳交付风险管理的科学性和合理性。

状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略

假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响.

隐含风险中性分布在巨灾超额损失再保险定价中的应用

通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数,然后以Esscher变换为工具,将巨灾损失统计分布风险中性化,从而对以该非交易风险为标的的巨灾超额损失再保险进行定价.同时,从期权定价的角度,结合Weibull极值分布和超额损失再保险的特点,给出了巨灾超额损失再保险定价的闭型表达式.

几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险

研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.

赔付率超额再保险风险模型中的鞅方法

基于研究已有的再保险风险模型,建立一类带有干扰项的赔付率超额再保险Poisson风险模型,利用鞅分析的方法证明其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式,对再保险风险模型进行讨论并对其完善。

超额赔款再保险的双Cox风险模型

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破产概率明确的表达式及Lundberg不等式.

保险公司故意超额承保的法律规制

我国《保险法》第55条关于超额保险的规定是规范被保险人超额投保的,对保险人故意超额承保不具有足够的规范作用。然而实践中往往是保险公司基于其优势地位以及成本收益之考量故意超额承保,这严重损害了被保险人的利益。通过借鉴我国台湾地区以及美国对保险公司故意超额承保规制之经验,我国应当通过法律对保险公司故意超额承保加以规制:一是,通过立法明确规定保险人有查明保险标的之义务及违反义务之法律后果;二是,保监会加强监管,加大对保险公司故意超额承保的惩处力度。通过私法规制、公法干预双管齐下,以期从根本上解决保险公司故意超额承保的问题。

具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险

考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性.

带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额

本文推广了Centeno[1],何树红[2],张茂军[3]的模型,研究带干扰的常利率超额再保险风险模型。首先用鞅方法求得其调节函数,进而证明Lundberg不等式,给出有限时间破产概率上界,并讨论最优自留额的确定。

稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险

在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.

投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化

针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解.

CEV模型下鲁棒最优投资和超额损失再保险问题研究

本文研究了一个模糊厌恶保险公司的最优投资和超额损失再保险策略问题。金融市场包含一个无风险资产和一个有风险资产,其中有风险的资产价格服从CEV模型,保险公司可以购买超额损失再保险,并将其盈余投资到金融市场中,且保险公司的盈余过程近似为带漂移的布朗运动。这篇文章的目标是最大化最小最终财富的指数效用函数的期望。通过使用动态规划方法,我们解决了HJB方程并且得到了最优策略以及值函数的表达式。最后,我们用数值例子来说明模型参数对最优策略的影响。