超额赔款再保险的双Cox风险模型

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破产概率明确的表达式及Lundberg不等式.

保费混合收取的双险种超额赔款再保险风险模型构建

在经典风险模型的研究中,单位时间所收到的保单数相同,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时间所收到的保单是一个随机变量。运用经典风险模型的研究方法,分析和探讨了保费混合收取的双险种超额赔款再保险风险模型,并得到了模型的破产概率的一个上界和最终破产概率和Lundberg不等式的一般表达式。

基于投资的再保险定价模型研究

从再保险人的立场出发,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题.对比例再保险和超额赔款再保险两种情况进行分析,得出了它们在一定的置信度下,再保险公司为达到或超过某利润率所应厘定的保费定价模型.所得结论对再保险公司稳健地经营具有重要的现实意义.

论我国地震保险制度的构建

我国是个地震频发的国家,而地震等巨灾保险制度在我国一直处于较为尴尬的境地。5.12汶川大地震的突发,进一步凸显了我国地震等巨灾保险制度的软肋。论文在介绍美国、挪威、新西兰和日本完善的地震保险制度的基础上,对如何构建我国地震保险制度提出了几点对策建议。

二元混合型索赔分布的复合模型的递推方程(英文)

杨静平,程士宏,吴芹(2002)最近给出了索赔额服从一元混合型分布的复合模型的 递推公式, 本文则将其结果推广到二元情形. 并把我们的结果应用于超额赔款再保险实务中.