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金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究
被引量:
5
1
作者
耿克红
张世英
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第4期81-83,共3页
金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。
关键词
超高频
时间序列
超高频交易量
ACD—GARCH—V模型
下载PDF
职称材料
题名
金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究
被引量:
5
1
作者
耿克红
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第4期81-83,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。
关键词
超高频
时间序列
超高频交易量
ACD—GARCH—V模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究
耿克红
张世英
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007
5
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