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基于Subsampling抽样的厚尾AR(p)序列趋势变点的Ratio检验
1
作者
王爱民
金浩
宋雪丽
《统计与决策》
北大核心
2023年第10期34-38,共5页
文章考虑的是厚尾AR(p)序列趋势变点检验问题。首先,在已有研究的启发下,构造了一个Ratio统计量来检验趋势变点;其次,在原假设下证明统计量的极限分布是列维过程的泛函,在备择假设下得到统计量的一致性;其次,为了避免参数的估计,采用Sub...
文章考虑的是厚尾AR(p)序列趋势变点检验问题。首先,在已有研究的启发下,构造了一个Ratio统计量来检验趋势变点;其次,在原假设下证明统计量的极限分布是列维过程的泛函,在备择假设下得到统计量的一致性;其次,为了避免参数的估计,采用Subsampling方法获得更为准确的临界值,数值模拟结果显示,在大样本下基于Subsampling抽样方法的Ratio检验很好地控制了经验水平,经验势也达到了比较好的效果;最后,通过一组实证数据进一步阐明理论的有效性和可行性。
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关键词
趋势变点
Ratio检验
厚尾
SUBSAMPLING
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职称材料
一类长记忆时间序列趋势项变点的Wilcoxon秩检验
被引量:
1
2
作者
成守尧
陈占寿
+1 位作者
娘毛措
汪肖阳
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期427-434,共8页
对一类带Hurst指数的分数布朗运动趋势项变点的检验问题进行了研究,提出了一种先对观测序列做一阶差分,再基于差分序列构造Wilcoxon秩统计量做检验的后验检验方法。在原假设下证得检验统计量的极限分布是标准分数布朗运动的泛函,并给出...
对一类带Hurst指数的分数布朗运动趋势项变点的检验问题进行了研究,提出了一种先对观测序列做一阶差分,再基于差分序列构造Wilcoxon秩统计量做检验的后验检验方法。在原假设下证得检验统计量的极限分布是标准分数布朗运动的泛函,并给出了检验统计量的临界值。数值模拟结果表明,提出的检验方法除Hurst值较大外,均能很好地控制经验水平,经验势随样本量的增多几乎能趋近于1,且在样本量较大时,对截距项变点和方差变点稳健。采用该方法分析了1854—1989年北半球月均气温数据,未检测到趋势项变点。
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关键词
Wilcoxon秩检验
趋势
项
变
点
分数布朗运动
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职称材料
长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验
被引量:
3
3
作者
吉毛加
陈占寿
栗慧妮
《青海师范大学学报(自然科学版)》
2019年第1期14-20,共7页
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Boots...
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Bootstrap方法确定检验统计量的临界值来避免精确估计冗余参数.数值模拟结果表明,提出的新方法在原假设下能较好地控制检验水平,在备择假设下能达到满意的检验势.
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关键词
长记忆时间序列
趋势
项
变
点
CUSUM检验
SIEVE
BOOTSTRAP
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职称材料
变点检测问题最新进展综述
被引量:
4
4
作者
张学新
《江汉大学学报(自然科学版)》
2012年第2期18-24,共7页
变点检测问题研究是统计学与数学、计算机科学、数据挖掘等众多学科交叉的新兴研究领域。论文详细回顾与述评了2001-2011年的最新国内外变点问题研究状况,并从不同的角度对变点检测问题进行合理分类,同时展望了变点检测问题研究的未来...
变点检测问题研究是统计学与数学、计算机科学、数据挖掘等众多学科交叉的新兴研究领域。论文详细回顾与述评了2001-2011年的最新国内外变点问题研究状况,并从不同的角度对变点检测问题进行合理分类,同时展望了变点检测问题研究的未来发展方向。
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关键词
变
点
检测
问题分类
变
点
检测研究
趋势
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职称材料
题名
基于Subsampling抽样的厚尾AR(p)序列趋势变点的Ratio检验
1
作者
王爱民
金浩
宋雪丽
机构
西安科技大学理学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2023年第10期34-38,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71473194)
陕西省科技厅自然科学基金资助项目(2020JM513)。
文摘
文章考虑的是厚尾AR(p)序列趋势变点检验问题。首先,在已有研究的启发下,构造了一个Ratio统计量来检验趋势变点;其次,在原假设下证明统计量的极限分布是列维过程的泛函,在备择假设下得到统计量的一致性;其次,为了避免参数的估计,采用Subsampling方法获得更为准确的临界值,数值模拟结果显示,在大样本下基于Subsampling抽样方法的Ratio检验很好地控制了经验水平,经验势也达到了比较好的效果;最后,通过一组实证数据进一步阐明理论的有效性和可行性。
关键词
趋势变点
Ratio检验
厚尾
SUBSAMPLING
Keywords
trend change point
Ratio test
heavy tail
Subsampling
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一类长记忆时间序列趋势项变点的Wilcoxon秩检验
被引量:
1
2
作者
成守尧
陈占寿
娘毛措
汪肖阳
机构
青海师范大学数学与统计学院
藏语智能信息处理及应用国家重点实验室
出处
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期427-434,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(12161072)
青海省自然科学基金项目(2019-ZJ-920)。
文摘
对一类带Hurst指数的分数布朗运动趋势项变点的检验问题进行了研究,提出了一种先对观测序列做一阶差分,再基于差分序列构造Wilcoxon秩统计量做检验的后验检验方法。在原假设下证得检验统计量的极限分布是标准分数布朗运动的泛函,并给出了检验统计量的临界值。数值模拟结果表明,提出的检验方法除Hurst值较大外,均能很好地控制经验水平,经验势随样本量的增多几乎能趋近于1,且在样本量较大时,对截距项变点和方差变点稳健。采用该方法分析了1854—1989年北半球月均气温数据,未检测到趋势项变点。
关键词
Wilcoxon秩检验
趋势
项
变
点
分数布朗运动
Keywords
Wilcoxon rank test
change point in trend
fractional Brownian motion
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验
被引量:
3
3
作者
吉毛加
陈占寿
栗慧妮
机构
青海师范大学数学与统计学院
出处
《青海师范大学学报(自然科学版)》
2019年第1期14-20,共7页
基金
国家自然科学基金(11661067)
青海省自然科学基金(2019-ZJ-920)
文摘
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Bootstrap方法确定检验统计量的临界值来避免精确估计冗余参数.数值模拟结果表明,提出的新方法在原假设下能较好地控制检验水平,在备择假设下能达到满意的检验势.
关键词
长记忆时间序列
趋势
项
变
点
CUSUM检验
SIEVE
BOOTSTRAP
Keywords
long memory time series
change point of trend
CUSUM test
sieve bootstrap
分类号
TN711.6 [电子电信—电路与系统]
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职称材料
题名
变点检测问题最新进展综述
被引量:
4
4
作者
张学新
机构
湖北工程学院数学与统计学院
出处
《江汉大学学报(自然科学版)》
2012年第2期18-24,共7页
文摘
变点检测问题研究是统计学与数学、计算机科学、数据挖掘等众多学科交叉的新兴研究领域。论文详细回顾与述评了2001-2011年的最新国内外变点问题研究状况,并从不同的角度对变点检测问题进行合理分类,同时展望了变点检测问题研究的未来发展方向。
关键词
变
点
检测
问题分类
变
点
检测研究
趋势
Keywords
change-point detection
problem classification
research trend of change-point detection
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Subsampling抽样的厚尾AR(p)序列趋势变点的Ratio检验
王爱民
金浩
宋雪丽
《统计与决策》
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
2
一类长记忆时间序列趋势项变点的Wilcoxon秩检验
成守尧
陈占寿
娘毛措
汪肖阳
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
3
长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验
吉毛加
陈占寿
栗慧妮
《青海师范大学学报(自然科学版)》
2019
3
下载PDF
职称材料
4
变点检测问题最新进展综述
张学新
《江汉大学学报(自然科学版)》
2012
4
下载PDF
职称材料
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