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趋势性冲击、政府消费与中国经济周期波动——基于开放经济RBC模型的比较分析
1
作者
祝梓翔
邓翔
《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
北大核心
2013年第3期12-23,共12页
趋势冲击是指对于技术增长率的冲击,即技术增长率服从一个随机过程。趋势冲击在新兴市场国家经济周期波动中起着非常重要的作用,由于中国的经济波动特征更为接近新兴市场,因此趋势冲击可能是驱动中国周期波动的重要因素。本文首先构建...
趋势冲击是指对于技术增长率的冲击,即技术增长率服从一个随机过程。趋势冲击在新兴市场国家经济周期波动中起着非常重要的作用,由于中国的经济波动特征更为接近新兴市场,因此趋势冲击可能是驱动中国周期波动的重要因素。本文首先构建了一个包含趋势性冲击和暂时性冲击的开放经济RBC模型,模型较好地拟合了中国的大部分经济波动特征;包含政府消费和趋势性冲击的开放经济模型则出现了过度拟合,拟合结果较差。这可能是因为两种冲击存在"叠加效应"。
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关键词
趋势性冲击
经济周期
新兴市场
随机增长模型
原文传递
欧元区与美国之间的经济波动比较——基于开放RBC模型的分析
2
作者
邓翔
祝梓翔
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2014年第6期63-74,共12页
欧元区和美国同为世界最大的发达经济体,但经济波动却存在差异。1970—1994年欧元区经济波动率小于美国,特别是投资的波动率只有美国的1/2;1995—2013年它们之间的经济波动差异缩小,同时协动性增强。本文构建的包含趋势性和暂时性冲击...
欧元区和美国同为世界最大的发达经济体,但经济波动却存在差异。1970—1994年欧元区经济波动率小于美国,特别是投资的波动率只有美国的1/2;1995—2013年它们之间的经济波动差异缩小,同时协动性增强。本文构建的包含趋势性和暂时性冲击的开放RBC模型表明,趋势性冲击对于欧元区经济波动的重要性更大,暂时性冲击则主导了美国的经济波动,尽管欧元区的两类冲击的随机扰动都小于美国。脉冲响应分析表明,趋势性冲击和暂时性冲击所分别对应的持久性和暂时性收入改变,是这两大经济体的净出口呈现逆周期性的重要原因。
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关键词
经济波动
趋势性冲击
真实经济周期模型
脉冲响应
原文传递
我国价格指数变化的动态特征研究——基于“不可观测成份—随机波动率”模型的实证分析
3
作者
顾标
谢锋
唐蜜
《价格理论与实践》
北大核心
2021年第1期111-115,共5页
研究价格指数动态变化中的时变波动率性质对于价格稳定具有重要的理论和现实意义。本文利用中国月度价格指数数据资料,构建"不可观测成份—随机波动率"模型后发现:和暂时性价格变动冲击相比,趋势性价格变化冲击的波动率幅度...
研究价格指数动态变化中的时变波动率性质对于价格稳定具有重要的理论和现实意义。本文利用中国月度价格指数数据资料,构建"不可观测成份—随机波动率"模型后发现:和暂时性价格变动冲击相比,趋势性价格变化冲击的波动率幅度更大、时变特征更明显,且在2008年之后呈现出清晰可见的下降趋势。本文建议:货币当局有必要准确识别"暂时性—趋势性"价格变化冲击,并适时采取有效应对措施,以保障物价水平的长期稳定。
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关键词
“不可观测成份—随机波动率”模型
“暂时性—
趋势性
”
冲击
贝叶斯因子
原文传递
题名
趋势性冲击、政府消费与中国经济周期波动——基于开放经济RBC模型的比较分析
1
作者
祝梓翔
邓翔
机构
四川大学经济学院
出处
《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
北大核心
2013年第3期12-23,共12页
基金
国家自然科学基金项目(71173149/G0301)
文摘
趋势冲击是指对于技术增长率的冲击,即技术增长率服从一个随机过程。趋势冲击在新兴市场国家经济周期波动中起着非常重要的作用,由于中国的经济波动特征更为接近新兴市场,因此趋势冲击可能是驱动中国周期波动的重要因素。本文首先构建了一个包含趋势性冲击和暂时性冲击的开放经济RBC模型,模型较好地拟合了中国的大部分经济波动特征;包含政府消费和趋势性冲击的开放经济模型则出现了过度拟合,拟合结果较差。这可能是因为两种冲击存在"叠加效应"。
关键词
趋势性冲击
经济周期
新兴市场
随机增长模型
Keywords
trend shock
business cycles
emerging market
stochastic growth model
分类号
F124 [经济管理—世界经济]
原文传递
题名
欧元区与美国之间的经济波动比较——基于开放RBC模型的分析
2
作者
邓翔
祝梓翔
机构
四川大学经济学院
出处
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2014年第6期63-74,共12页
基金
国家自然科学基金项目:"中国物价调整和变动的微观证据与特征分析(编号:71173149)"
文摘
欧元区和美国同为世界最大的发达经济体,但经济波动却存在差异。1970—1994年欧元区经济波动率小于美国,特别是投资的波动率只有美国的1/2;1995—2013年它们之间的经济波动差异缩小,同时协动性增强。本文构建的包含趋势性和暂时性冲击的开放RBC模型表明,趋势性冲击对于欧元区经济波动的重要性更大,暂时性冲击则主导了美国的经济波动,尽管欧元区的两类冲击的随机扰动都小于美国。脉冲响应分析表明,趋势性冲击和暂时性冲击所分别对应的持久性和暂时性收入改变,是这两大经济体的净出口呈现逆周期性的重要原因。
关键词
经济波动
趋势性冲击
真实经济周期模型
脉冲响应
Keywords
Economic Fluctuations
Trend Shocks
Real Business Cycle Model
Impulse Response
分类号
F825 [经济管理—财政学]
F171.2 [经济管理—世界经济]
原文传递
题名
我国价格指数变化的动态特征研究——基于“不可观测成份—随机波动率”模型的实证分析
3
作者
顾标
谢锋
唐蜜
机构
上海大学经济学院
出处
《价格理论与实践》
北大核心
2021年第1期111-115,共5页
基金
2019年度国家社会科学基金一般项目(项目批准号:19BTJ046)
文摘
研究价格指数动态变化中的时变波动率性质对于价格稳定具有重要的理论和现实意义。本文利用中国月度价格指数数据资料,构建"不可观测成份—随机波动率"模型后发现:和暂时性价格变动冲击相比,趋势性价格变化冲击的波动率幅度更大、时变特征更明显,且在2008年之后呈现出清晰可见的下降趋势。本文建议:货币当局有必要准确识别"暂时性—趋势性"价格变化冲击,并适时采取有效应对措施,以保障物价水平的长期稳定。
关键词
“不可观测成份—随机波动率”模型
“暂时性—
趋势性
”
冲击
贝叶斯因子
Keywords
"Unobservable Component Stochastic Volatility"Model
"Transitory-Trend"Shocks
Bayes Factor
分类号
F726 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
趋势性冲击、政府消费与中国经济周期波动——基于开放经济RBC模型的比较分析
祝梓翔
邓翔
《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
北大核心
2013
0
原文传递
2
欧元区与美国之间的经济波动比较——基于开放RBC模型的分析
邓翔
祝梓翔
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2014
0
原文传递
3
我国价格指数变化的动态特征研究——基于“不可观测成份—随机波动率”模型的实证分析
顾标
谢锋
唐蜜
《价格理论与实践》
北大核心
2021
0
原文传递
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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