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题名基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究
被引量:2
- 1
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作者
彭希
刘涤尘
陈波
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机构
武汉大学电气工程学院
广东电网公司中山供电局
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出处
《继电器》
CSCD
北大核心
2006年第1期50-54,共5页
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文摘
电力市场中,发电商要面对燃料市场和电量市场的双重价格风险,必须寻求有效手段进行风险管理。该文首先详细论述了期权及其套期保值功能,然后构建了考虑煤电价格联动的交易模型,并在此基础上引入了基于跨式期权组合的风险管理策略。理论分析和算例表明:该文提出的交易策略是有效、可行的。
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关键词
风险管理
跨式期权
发电商
套期保值
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Keywords
risk management
straddle option
generators
hedging
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
F123.9
[经济管理—世界经济]
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题名美式跨式期权(英文)
被引量:2
- 2
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作者
易法槐
岑苑君
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机构
华南师范大学数学科学学院
顺德职业技术学院人文教育系
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2012年第5期787-790,共4页
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基金
The National Natural Science Foundation of China(10971073
10901060)
the Natural Science Foundation of Guangdong Province(9451063101002091)
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文摘
本文应用偏微分方程方法研究美式跨式期权实施边界的性质.如果没有红利,则只有一条实施边界;如果有红利,则有两条实施边界.我们证明永久美式跨式期权实施边界的存在性是具有技巧性的.然后利用这个结果决定美式跨式期权实施边界的界.另一方面,这些结果在实际金融中是有意义的.基于这个结果投资者是否实施他的期权;金融机构可以构造投资组合兑冲风险.
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关键词
跨式期权
实施边界
变分不等式
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Keywords
straddle option
exercise boundary
variational inequality
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分类号
O175.29
[理学—基础数学]
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题名期权标的贝塔、风险度量与期权溢价
- 3
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作者
沈传河
刘中文
刘洋
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机构
山东女子学院金融工程研究院
东北农业大学经济管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第4期149-153,共5页
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基金
国家社会科学基金资助项目(17BGL058)
教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790051)
山东省自然科学基金资助项目(ZR2016GM20)。
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文摘
期权风险测度及其同期权预期收益之间关系的刻画是期权定价和套期保值的关键。针对CAPM和BS模型中市场贝塔具有的测度误差大、同期权标的物波动率相关性差等局限性,文章从期权标的贝塔视角测度期权风险,建立不同于传统市场贝塔的期权收益溢价分析模型,并着重分析了期权标的贝塔对期权收益溢价的影响。同时,考虑到期权价格波动的高阶矩和贝塔以外的其他因素对期权收益的影响,又引入零贝塔跨式期权组合方法以分解期权收益溢价结构。研究表明,基于期权标的贝塔构建的期权溢价结构模型较传统市场贝塔模型更能准确地刻画期权风险与收益之间的非线性关系,尤其是加入零贝塔跨式期权组合的标的贝塔模型效果更佳。
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关键词
期权标的贝塔
风险度量
收益溢价结构
零贝塔跨式期权组合
杠杆效应
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名组合期权交易策略的概率分析
被引量:2
- 4
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作者
姚慧君
薛红
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机构
西安工程科技学院机械系
西安工程科技学院数理系
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出处
《西安工程科技学院学报》
2002年第1期83-87,共5页
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文摘
在假定股票价格服从 Ito过程条件下 ,讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望 ,得到了具体计算式 .只要投资者获得相应数据 ,通过具体计算式加以计算 ,便可以为期权投资者提供数量上的重要参考依据 。
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关键词
组合期权交易策略
概率分析
Ito过程
损益函数
平均损益
股票期权
跨式期权策略
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Keywords
Ito process
combination option
profit fuction
probability
average profit
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名外汇词库
被引量:1
- 5
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作者
王赫
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出处
《中国外汇管理》
2000年第6期46-46,共1页
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文摘
跨式期权//宽跨式期权//
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关键词
跨式期权
宽跨式期权
看涨期权
看跌期权
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分类号
H313
[语言文字—英语]
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