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跳扩散模型中亚式期权的定价 被引量：13
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作者 钱晓松 《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第4期161-164,共4页
本文研究一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题 ,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法 ,并用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分
关键词 跳扩散模型 亚式期权 定价 偏微分方程 路径依赖量 积分-微分方程
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