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带跳的信用价差期权定价模型 被引量:2
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作者 胡新华 叶中行 白云芬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第16期36-37,共2页
重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。
关键词 信用价差期权 期权定价 跳跃指数o-u过程
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