基于跳跃扩散模型的中国股市和期市风险关联研究

采用2006——2007年我国股市大盘股和股指期货标的指数的高频价格数据,建立了基于跳跃扩散的股票市场和股指期货市场的事件风险模型,分析了我国股票市场和股指期货市场的风险溢出效应。我国大盘股和作为股指期货标的的沪深300指数既存在同时的跳跃溢出效应,也存在我国大盘股领先沪深300指数5分钟的跳跃溢出效应,表明我国股市和期市存在极强的风险关联性,进一步为我国股市和期市跨市场监管的机制设计奠定了基础。

语言学定量研究中的稳健统计方法

稳健统计学的进展为研究者探索数据、发现模式和检验研究假设提供了有价值的技术。本文介绍稳健统计学的基本原理和基本概念。举例说明在常规的方差分析统计假设不满足的情况下如何使用Welch型方差分析等几种稳健统计方法,在皮尔逊相关分析统计假设不满足的情况下如何开展百分数弯曲相关和跳跃相关分析。本文建议语言学定量研究者重视常规统计分析假设,学会使用稳健统计方法,提高研究的质量。