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非全局Lipschitz条件下跳适应向后Euler方法的强收敛性分析
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作者 杨旭 赵卫东 《计算数学》 CSCD 北大核心 2022年第2期163-177,共15页
本文研究跳适应向后Euler方法求解跳扩散随机微分方程在非全局Lipschitz条件下的强收敛性.通过克服方程非全局Lipschitz系数给收敛性分析带来的主要困难,我们成功地建立了跳适应后向Euler方法的强收敛性结果并得到相应的收敛率.最后,我... 本文研究跳适应向后Euler方法求解跳扩散随机微分方程在非全局Lipschitz条件下的强收敛性.通过克服方程非全局Lipschitz系数给收敛性分析带来的主要困难,我们成功地建立了跳适应后向Euler方法的强收敛性结果并得到相应的收敛率.最后,我们通过数值试验对前文所得理论结果做进一步的验证. 展开更多
关键词 跳适应方法 跳扩散问题 POISSON跳 强收敛率 非全局Lipschitz系数
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