低位转折点法选择PEEP对ARDS患者预后的影响

目的:比较低位转折点法与FiO2-PEEP递增法选择呼吸末正压(PEEP)对急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者预后的影响。方法:选择2009年8月至2011年1月本院ICU及呼吸内科收治的ARDS患者80例随机使用低位转折点法(A组)与FiO2-PEEP递增法(B组)选择PEEP进行机械通气,检测使用上述两种方法的两组病例治疗第1、5、12天氧合指数、细胞因子(IL-6、IL-8)、中心静脉压(CVP)、平均动脉压(MAP)的变化和治疗期间发生并发症的情况及治疗第5、12天的疗效。结果:两组患者治疗后第1天细胞因子(IL-6、IL-8),第1、5天的氧合指数(PaO2/FiO2)的变化比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后第5、12天两组患者细胞因子(IL-6、IL-8)及第12天氧合指数变化比较差异有统计学意义(P<0.05),采用低位转折点法组对中心静脉压(CVP)、平均动脉压(MAP)影响较小(P<0.05),A组患者并发症例数及平均住院时间较B组低,差异有统计学意义(P<0.01)。结论:使用低位转折点法选择PEEP能减少临床并发症,大大降低住院病死率及改善ARDS患者预后。

奇异值分解带通滤波背景抑制和去噪

针对可见光图像弱小目标检测中的背景抑制和去噪问题,提出了奇异值分解(Singular Value Decomposition,SVD)带通滤波新方法.首先分析了图像奇异值与目标、噪声和图像背景的关系,结果表明奇异值的高序部分更多地反映图像噪声,中序部分更多地反映目标性质,而低序部分更多地反映图像背景.以此为依据提出了SVD-Ⅰ型和SVD-Ⅱ型两种带通滤波器,并给出了奇异值曲线转折点法和门限准则法两种滤波器参数确定方法.实验表明SVD带通滤波能有效抑制图像背景,去除噪声,进而提高弱小目标的信噪比.

软土地基中组合桩水平受荷作用下的试验研究

组合桩为预应力混凝土桩插入水泥搅拌桩中而形成的新桩,为探讨该桩在水平荷载在用下的承载力和破坏模式,通过3根14.0 m长组合桩的水平载荷试验,实测得到该桩在水平荷载作用下桩与土共同作用下的工作性状和破坏特征,分析了组合桩受水平力作用时的临界和极限荷载、破坏模式、地基土的水平抗力比例系数以及桩帽对组合桩抗水平力的有利作用。为合理地评价组合桩的水平承载力,探讨组合桩在水平荷载作用下的计算方法:临界荷载法和转折点法,并给出计算公式。试验和分析结果表明:组合桩具有较好地抵抗水平荷载的能力,有桩帽的组合桩水平受荷性状优于无桩帽的组合桩,桩帽使组合桩由水泥桩和外侧的水泥壳之间相互分开的破坏模式变为外侧的水泥土和土之间分开的模式,保证组合桩在水平荷载下的完整性,用转折点法计算组合桩的水平承载力更为合理。

立式光学计锥面支承工作台的定量调整方式

自拙文《立式光学计三点支承工作台的定量调整方法》在《机械工人》(冷加工)2003年第8期上发表以后，收到一些读者的来信，要求介绍锥面支承工作台的定量调整方法的文章。为满足读者的要求，笔者写出此文，以餐读者。

中国金融周期再研究

本文在国内外现有关于金融周期理论研究的基础上,优化现有金融周期理论构架,甄选更切合我国国情的金融周期变量与更合理的样本观察区间,设计更符合我国金融周期变量的实证参数,应用带通滤波法与转折点法,对我国1996年第一季度至2018年第四季度金融周期进行实证分析和交叉检验,合成并识别出2个明显的中周期,深化拓展了我国金融周期及其与经济周期关系的研究。本文研究结果表明,在样本区间内我国金融周期短周期与中周期的谷峰与国家金融政策取向及重大金融事件高度契合,虽然存在与经济周期较明显的谷峰交错现象,但现阶段两者都处于下行阶段。为规避波谷叠加负效应,应审慎选择、综合运用结构性去杠杆和结构性加杠杆、顺周期去杠杆和逆周期加杠杆等金融经济政策。

上证综指波动周期研究

研究股市波动状态对于更加深入地了解市场运行规律、帮助投资者科学投资有着重要的现实意义。本文分别利用修正后的转折点确认法和Markov区制转换模型,对我国1997年1月-2019年8月上证综合指数月度数据进行了拟合,总结出中国股市的波动特征。实证结果表明,通过修正后的转折点确认法,我国股市呈现出十个短周期;引入Markov区制转换模型后,我国股市被划分为四个长周期;两种方法的划分结果都符合股市价格的基本态势;同时我国股市波动表现出尖峰厚尾、熊长牛短和急涨慢跌等特征。

中国金融周期:指标、方法和实证

本文在国内外金融周期已有研究的基础上,研究设计了中国金融周期的实证方法。根据中国经济金融体系的制度特征和发展实践,选择广义信贷、广义信贷/GDP以及房地产价格作为金融周期的构建指标以及具体的代理指标,在实证方法上对识别周期的转折点法和带通滤波法的参数设置进行优化调整,提高了中国金融周期实证研究的合理性和有效性。在此基础上,本文基于1998年一季度至2018年一季度的数据,对中国的金融周期进行了实证分析和交叉检验。结果表明,中国金融短周期与国家金融调控政策导向高度吻合,与经济短周期峰谷交错。金融中周期的持续时间和波动幅度显著低于西方发达国家。这反映出中国主动的金融调控政策在调控经济周期中起到了关键作用,并降低了中国金融体系的中长期波动。