我国通货膨胀及其转折点研究的理论与现实问题

经济周期研究中周期转折点的识别、判断和预测是经济监测预警研究中一项重要也是一项艰难的工作。本文在全面梳理国内外通货膨胀研究的基础上,对未来我国通货膨胀转折点及通货膨胀监测预警研究内容和需要解决的关键问题提出设想,以期在此领域的研究成果更具有针对性和应用价值。

网络搜索数据与CPI的相关性研究

网络搜索数据蕴含了三亿多市场主体的兴趣与关注,反映其行为趋势与规律,为研究宏观经济问题提供了必要的微观数据基础;本文从商品市场的角度建立概念框架,以均衡价格理论为基础,揭示了网络搜索数据与居民消费价格指数(CPI)之间存在一定的相关关系及先行滞后关系;实证结果表明:网络搜索数据与CPI之间存在协整关系,模型拟合度达到0.978,预测绝对误差为0.48,宏观形势搜索指数和供求关系搜索指数相对于CPI的先行周期分别为五个月和两个月;同时模型具有很强的时效性,比国家统计局的数据发布提前一个月左右;与传统的预测方法相比,模型还具备一定的转折点预测能力.

Neftci方法在我国景气波动研究中的应用

本文利用Neftci概率方法预测了我国先行合成指数时间序列的转折点概率，并用二次概率评分、对数概率评分和全局均方误差等评分法则对预测概率进行了分析和评价，检查了序列概率递归的性能。研究结果表明，Ndtci方法基本准确地给出了1994年1月-2007年2月间先行合成指数的峰、谷信号，使我们能够通过先行指标转折点的预测来有效地监测和预警我国经济周期波动。同时，本文发现．对我国经济周期波动峰的预测比谷的预测更准确，这是由我国经济周期波动自身特点决定的，与西方发达国家有所不同。最后本文对2007年宏观经济的走势进行预测并提出相应的政策建议。