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题名均匀分布下转点识别的稳定性
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作者
李楚进
樊丹
万建平
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机构
华中科技大学数学与统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第5期70-71,共2页
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基金
国家自然科学基金重点资助项目(50935005)
教育部回国留学人员基金资助项目(20130582)
华中科技大学自主创新基金资助项目(2013QN171)
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文摘
文章验稳定性应用于转变点识别的复合假设检验情形,讨论转变点识别在均匀分布假设下的N-P检验稳定性问题。
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关键词
转点识别
均匀分布
稳定性
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名转点识别在VaR估计中的应用
被引量：1
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作者
黄光辉
万建平
孙云利
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机构
华中科技大学数学系
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2002年第S1期134-137,共2页
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文摘
本文深入分析了VaR估计结果对市场比率运动规律假设的依赖性 .文献 [1 ],[2 ][4 ]都没有考虑市场因素出现结构性的转变对VaR估计的影响 .事实上 ,市场因素受到其它各种因素的影响 ,很可能发生结构性的转变 .故本文在引入转点识别的基础上对VaR估计方法作出改进 ,从而把市场因素结构性转变引入到VaR估计之中 ,且随机模拟实验结果表明引入转点后的预报有更高的可信度 .
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关键词
风险价值
市场比率
转点识别
许瓦兹信息
随机模拟
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Keywords
Value at risk
Market ratio
Change point detection
Schwarz information
Simulation experiment
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分类号
F224.7
[经济管理—国民经济]
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题名转点识别的稳定性
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作者
孙云利
万建平
黄光辉
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机构
华中科技大学数学系
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出处
《大学数学》
2004年第2期89-92,共4页
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文摘
将假设检验的稳定性[1]引入到转点识别中来,考虑了转点识别在正态假设下的稳定性问题.结果显示,转点的N-P检验稳定性不很理想.
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关键词
转点识别
假设检验
稳定性
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Keywords
change point analysis
hypothesis testing
stability
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分类号
O212.62
[理学—概率论与数理统计]
F03
[经济管理—政治经济学]
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