有交易费的折算资产优化性质和可达性

针对有交易费的多股票资产模型 ,引入了资产折算函数 ,并利用辅助鞅和凸分析方法 。

有交易费的无套利市场模型

假定任意两资产均可直接交易,且交易费率为资产和时间的非随机函数,建立了有交易费的连续时间市场模型;利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果,即在给定的可允许策略集下,该市场无套利.

有交易费的折算资产优化可达性

针对所给出的有交易费的资产模型 ,引入资产折算函数 ,并利用辅助鞅和凸分析方法 。

有交易费的无套利资产组合优化性质

针对所给出的有交易费的资产过程模型 ,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会 ,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法 。