一类具有边界分红策略的相关风险模型

考虑了一类带有边界分红策略的相关风险过程,得到了其分红总量折现期望和分红总量的矩母函数满足的积分-微分方程及其边值条件,并研究了索赔量服从指数分布时积分-微分方程的解.

带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型(英文)

在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分-微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解.

一类保险风险模型的分红问题

研究了一类古典保险风险模型的对偶模型.假定每个随机收益可以导致一个为边界分红策略的情况下的破产时间的拉氏变换.通过对盈余过程在跳时刻的离散骨架氏变换的上下界估计的递推公式,并对特殊随机收益分布,给出了拉氏变换的精确表达式变换得到精算量破产时间的计算方法.