广义次序统计量的任意维边际密度函数(英文)

广义次序统计量包括许多用以描述有序变量的随机模型,研究广义次序统计量使人们能够采用统一的观点去看待这些具体的模型,揭示其内在的性质。本文用数学归纳法给出了广义次序统计量的任意维边际密度函数的显示表达式,这对进一步探讨广义次序统计量性质具有十分重要的意义。

Laplace逼近在边际密度函数中的应用

将鞍点逼近法应用到统计学中,给出了二维边际密度函数的逼近式,称为Laplace逼近式。与用定义法计算边际密度函数相比较,此方法避免了大量的换元和积分的计算过程,计算方法简洁直观。文章以二维正态分布为例,说明逼近效果较精确,令人满意。

边际密度函数的教学方法探讨及应用

基于二维随机变量的边际密度函数,重点探讨在教学中讲解确定积分限的方法,并用推出卷积公式和两个随机变量的商的公式中确定积分限的方法,降低学生学习难度,体会高等数学学习乐趣.

负相协样本多维边际密度的经验似然推断

研究负相协样本多维边际密度函数的经验似然置信区间的构造,证明了负相协样本多维边际密度函数的分组经验似然比统计量的极限分布为卡方分布,由此结果可构造多维边际密度函数的经验似然置信区间。

关于边际密度与条件分布的两个注记

讨论边际密度函数与条件密度函数求解公式中各类量的取值范围问题，给出条件分布是均匀分布的条件，并在二维均匀分布的情况下给出边际密度函数与条件密度函数的具体表达式．

数形结合法在《概率论与数理统计》教学中的应用

在《概率论与数理统计》课程的教学中,二维连续型随机变量的相关知识的教学是一个重要的内容,而其中边际密度以及两个随机变量和的密度函数的求解问题是重点和难点问题,本文利用数形结合的思想,用一幅坐标图轻松的解决了这个问题。结果表明数形结合法是一个有效的解决此类问题的方法。

应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化

本文论证了双曲模型是描述中国货币市场利率动态变化的最佳单因子利率模型。由极大似然估计可以得到单因子利率模型的边际密度函数。双曲模型的边际密度和非参数估计得到的边际密度函数拟合较好,其表现远远优于几个常见的利率模型(CIR、CKLS和AG模型)。与较一般的At-Sahalia模型相比差别很小,但参数形式得到简化,似然比检验也支持这一点。双曲模型在刻画利率的均值回复特征方面还克服了AG模型的不足。