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中国上市金融机构系统性风险的“分摊”——基于边际预期损失模型的分析
被引量:
2
1
作者
代松
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013年第8期29-35,共7页
本文基于边际预期损失模型(MES),分析中国金融市场上市金融机构的相对系统重要性。实证结果表明,通过观察中国上市金融机构在非金融危机期间的边际预期损失值,可以判断出同期该金融机构在金融市场中的相对系统重要性,那些在非金融危机...
本文基于边际预期损失模型(MES),分析中国金融市场上市金融机构的相对系统重要性。实证结果表明,通过观察中国上市金融机构在非金融危机期间的边际预期损失值,可以判断出同期该金融机构在金融市场中的相对系统重要性,那些在非金融危机期间边际预期损失值较大、杠杆率较高的金融机构,其在金融危机爆发时对中国金融市场系统性风险的贡献度也相对较大,具有更强的负外部性。根据这一结果,边际预期损失法可以用于衡量中国上市金融机构的系统重要性,从而为确定中国系统重要性金融机构提供了参考。
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关键词
上市金融机构
系统重要性金融机构
系统性风险
风险测度
边际预期损失模型
原文传递
题名
中国上市金融机构系统性风险的“分摊”——基于边际预期损失模型的分析
被引量:
2
1
作者
代松
机构
中国华融资产管理股份有限公司博士后科研工作站
中国人民大学财政金融学院博士后流动站
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013年第8期29-35,共7页
文摘
本文基于边际预期损失模型(MES),分析中国金融市场上市金融机构的相对系统重要性。实证结果表明,通过观察中国上市金融机构在非金融危机期间的边际预期损失值,可以判断出同期该金融机构在金融市场中的相对系统重要性,那些在非金融危机期间边际预期损失值较大、杠杆率较高的金融机构,其在金融危机爆发时对中国金融市场系统性风险的贡献度也相对较大,具有更强的负外部性。根据这一结果,边际预期损失法可以用于衡量中国上市金融机构的系统重要性,从而为确定中国系统重要性金融机构提供了参考。
关键词
上市金融机构
系统重要性金融机构
系统性风险
风险测度
边际预期损失模型
Keywords
listed financial institution
systemically important financial institution
systemic risk
risk measurement
Marginal Expected Shortfall model
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国上市金融机构系统性风险的“分摊”——基于边际预期损失模型的分析
代松
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013
2
原文传递
已选择
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