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基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法
被引量:
11
1
作者
张连增
段白鸽
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第1期22-28,共7页
为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的...
为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。
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关键词
广义线性模型
过度分散泊松分布
预测均方误差
预测
分布
BOOTSTRAP方法
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题名
基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法
被引量:
11
1
作者
张连增
段白鸽
机构
南开大学经济学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第1期22-28,共7页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)
文摘
为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。
关键词
广义线性模型
过度分散泊松分布
预测均方误差
预测
分布
BOOTSTRAP方法
Keywords
Generalized linear model
Over-dispersed Poisson distribution
Mean square error of prediction
Forecast distribution
Bootstrap method
分类号
F840.4 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法
张连增
段白鸽
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012
11
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