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基于HGLMs模型的未决赔款准备金评估方法
1
作者
张琳
唐清霞
《保险职业学院学报》
2016年第4期83-88,共6页
本文将HGLMs模型用于未决赔款准备金的评估,应用R软件对未决赔款流量三角形中的增量赔款进行建模,得到未决赔款准备金的估计值和预测误差。这一方法的应用考虑了同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致...
本文将HGLMs模型用于未决赔款准备金的评估,应用R软件对未决赔款流量三角形中的增量赔款进行建模,得到未决赔款准备金的估计值和预测误差。这一方法的应用考虑了同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性,且与贝叶斯方法得到的最佳估计结果非常接近。
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关键词
HGLMs
h一似然估计
纵向数据
过度离散泊松分布
MESP
下载PDF
职称材料
基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法
被引量:
1
2
作者
张琳
唐清霞
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2016年第6期73-80,共8页
本文将分层广义线性模型应用于未决赔款准备金的评估中,充分考虑了保险公司同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性。从实证结果可以看出,分层广义线性模型可以根据先验信息和经验赔款调整先验...
本文将分层广义线性模型应用于未决赔款准备金的评估中,充分考虑了保险公司同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性。从实证结果可以看出,分层广义线性模型可以根据先验信息和经验赔款调整先验权重,并得到与贝叶斯广义线性模型精确度和估计值都非常接近的未决赔款准备金评估值,且在突发事件情景下可以得到更稳定的评估值。
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关键词
未决赔款准备金
分层广义线性模型
过度离散泊松分布
均方误差
原文传递
题名
基于HGLMs模型的未决赔款准备金评估方法
1
作者
张琳
唐清霞
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《保险职业学院学报》
2016年第4期83-88,共6页
文摘
本文将HGLMs模型用于未决赔款准备金的评估,应用R软件对未决赔款流量三角形中的增量赔款进行建模,得到未决赔款准备金的估计值和预测误差。这一方法的应用考虑了同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性,且与贝叶斯方法得到的最佳估计结果非常接近。
关键词
HGLMs
h一似然估计
纵向数据
过度离散泊松分布
MESP
Keywords
HGLMs
h-likelihood estimators
Longitudinal data
ODP
MESP
分类号
F840.4 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法
被引量:
1
2
作者
张琳
唐清霞
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2016年第6期73-80,共8页
文摘
本文将分层广义线性模型应用于未决赔款准备金的评估中,充分考虑了保险公司同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性。从实证结果可以看出,分层广义线性模型可以根据先验信息和经验赔款调整先验权重,并得到与贝叶斯广义线性模型精确度和估计值都非常接近的未决赔款准备金评估值,且在突发事件情景下可以得到更稳定的评估值。
关键词
未决赔款准备金
分层广义线性模型
过度离散泊松分布
均方误差
Keywords
outstanding claims reserving
HGLMs
longitudinal data
ODP
MESP
分类号
F840 [经济管理—保险]
原文传递
题名
作者
出处
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被引量
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1
基于HGLMs模型的未决赔款准备金评估方法
张琳
唐清霞
《保险职业学院学报》
2016
0
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职称材料
2
基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法
张琳
唐清霞
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2016
1
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