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跳分形过程下延展期权定价(英文) 被引量:3
1
作者 彭斌 彭菲 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期30-40,共11页
当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权... 当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权价值在M趋于无穷极限状态时,将收敛于永久延展期权.提出了一种简单有效的两点外推法求极限.最后,提供数值结果,阐述了定价表达式的简单实用. 展开更多
关键词 分形过程 延展期权 两点外推技术
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分形跳扩散过程下执行价格不确定的外汇期权定价
2
作者 王永娟 李守柱 《黑河学院学报》 2017年第9期219-220,共2页
在汇率过程为分形跳扩散过程,执行价格不确定的情形下,构造出汇率函数受跳扩散过程和分形Brown运动共同驱动的模型,得到了外汇期权的定价公式。
关键词 外汇期权 分形跳扩散过程 汇率 保险精算定价
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基于分形点过程自相似流的队列性能分析
3
作者 袁野 陈春汉 《光通信研究》 北大核心 2009年第4期27-30,共4页
通过对交换机排队系统进行仿真,分析了以分形点过程(FPP)自相似业务流为输入的排队系统的性能。仿真结果显示,自相似业务流量模型下队列的性能与传统指数流量模型下的队列性能大不相同。文中所获得的仿真结果可用于网络流量模型、网络... 通过对交换机排队系统进行仿真,分析了以分形点过程(FPP)自相似业务流为输入的排队系统的性能。仿真结果显示,自相似业务流量模型下队列的性能与传统指数流量模型下的队列性能大不相同。文中所获得的仿真结果可用于网络流量模型、网络设计、网络拥塞控制和流量工程等。 展开更多
关键词 自相似流 分形过程 排队系统 流量工程
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分形整合过程在经济预测中的应用
4
作者 陈玮 《江苏广播电视大学学报》 2002年第6期40-42,共3页
误差逗留模型(Error-DurationModel)是一类具有分形特征的时间序列模型,与一般的时间序列模型相比,误差逗留模型具有更强的序列自相关性,运用该特征可以很好地对具有分形特征的时间序列进行预测,其预测精度也有明显提高。
关键词 分形整合过程 经济预测 误差逗留模型
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电信企业的分形管理 被引量:3
5
作者 刘忠庆 舒华英 《中国数据通信》 2004年第6期47-49,共3页
一、前言 当前,电信企业的内外部环境正发生着不同于以往的巨大变革.在国际上,受全球经济一体化和服务贸易自由化的影响,电信企业正变得越来越开放.而在国内市场上,基于信息技术的电信企业受到知识经济的巨大影响,非连续的技术创新不断... 一、前言 当前,电信企业的内外部环境正发生着不同于以往的巨大变革.在国际上,受全球经济一体化和服务贸易自由化的影响,电信企业正变得越来越开放.而在国内市场上,基于信息技术的电信企业受到知识经济的巨大影响,非连续的技术创新不断涌现,用户需求呈现出个性化与多样化的趋势,同时由于电信企业既是生产主体,又是经营主体,必然增加了其管理的复杂性,从而使电信企业所处的环境呈现出复杂动态的特性. 展开更多
关键词 电信企业 分形管理 业务流程重组 结构分形 过程分形 功能分形
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运用SFP分形模型浅析同济大学多校区管理
6
作者 杨慧 《社会科学家》 CSSCI 2007年第S1期195-196,共2页
本文在吸收前人研究成果的基础上,运用SFP系统分形模型,结合系统科学、教育管理的有关方法,对多校区大学的管理模式和运行机制进行了系统研究。本文从结构、功能和过程三方面入手,结合同济大学多校区管理进行了实证研究,提出多校区大学... 本文在吸收前人研究成果的基础上,运用SFP系统分形模型,结合系统科学、教育管理的有关方法,对多校区大学的管理模式和运行机制进行了系统研究。本文从结构、功能和过程三方面入手,结合同济大学多校区管理进行了实证研究,提出多校区大学管理应该"扁平化、功能化、自治化",勾画出多校区大学管理的系统理论体系,期待对提高我国多校区大学的管理水平有所裨益。 展开更多
关键词 多校区大学 结构分形 功能分形 过程分形
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中国股市的多重分形模型分析 被引量:1
7
作者 马添翼 《兰州学刊》 CSSCI 2009年第1期193-196,共4页
文章基于多重分形理论建立了资产收益模型,刻画了金融时间序列的波动聚集效应和长记忆特征,同时实现了不同时间标度下模型统一,并对中国股市进行了实证检验。
关键词 多重分形过程 配分函数 标度性
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基于提升小波变换的布朗运动的生成算法
8
作者 曹航宾 周小辉 《理论数学》 2024年第3期201-210,共10页
文中基于提升小波系数,首先提出了一种生成标准正态随机数的新方法与多维Brown运动生成算法,且给出了1维,2维与3维情形的模拟。然后将小波系数应用于金融模型中,利用小波系数讨论了典范双因子Vasicek模型。最后给出了显式表达式和数值... 文中基于提升小波系数,首先提出了一种生成标准正态随机数的新方法与多维Brown运动生成算法,且给出了1维,2维与3维情形的模拟。然后将小波系数应用于金融模型中,利用小波系数讨论了典范双因子Vasicek模型。最后给出了显式表达式和数值模拟。 展开更多
关键词 分形整合过程 提升小波变换 BROWN运动
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基于Julia分形的多涡卷忆阻混沌系统 被引量:4
9
作者 肖利全 段书凯 王丽丹 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期49-58,共10页
忆阻器作为一种非线性电子元件,能用作混沌系统中的非线性项,从而提高系统的复杂度.分形与混沌是密切相连的,分别对两者的研究都已成熟,却鲜有将分形过程应用到混沌系统中,以产生丰富的混沌吸引子.为了探索将分形与混沌系统相结合的可能... 忆阻器作为一种非线性电子元件,能用作混沌系统中的非线性项,从而提高系统的复杂度.分形与混沌是密切相连的,分别对两者的研究都已成熟,却鲜有将分形过程应用到混沌系统中,以产生丰富的混沌吸引子.为了探索将分形与混沌系统相结合的可能性,本文首先提出了一个新的忆阻混沌系统,并从对称性、耗散性、平衡点稳定性、功率谱、Lyapunov指数和分数维等方面探讨了系统的动力学特性;紧接着,把经典的Julia分形过程应用到该忆阻混沌系统中,产生了新的混沌吸引子,并将几种由Julia分形衍生的变形Julia分形过程应用于文中提出的忆阻混沌系统,获得了丰富的混沌吸引子;最后,讨论了分形过程中的复常数对系统的影响.从仿真结果可以看出,分形过程与混沌系统的结合能产生丰富的多涡卷混沌吸引子.这不仅为产生多涡卷混沌吸引子提供了一种新方法,还弥补了使用功能函数方法造成混沌系统不光滑的不足. 展开更多
关键词 混沌系统 忆阻器 动力学特性 Julia分形过程
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基于小波分析的分形参数估计新方法 被引量:4
10
作者 陆伟宏 卢鹏飞 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期1527-1530,共4页
该文研究目的是估计1/f类分形随机过程参数矢量(β,σ2,σw2)。作者基于小波分析,对l/f过程观测值的小波系数方差进行一系列代数运算,并给出详尽的证明过程,最终求取了噪声中分数布朗运动(fBm)参数矢量的估计量。实验结果表明,与传统的... 该文研究目的是估计1/f类分形随机过程参数矢量(β,σ2,σw2)。作者基于小波分析,对l/f过程观测值的小波系数方差进行一系列代数运算,并给出详尽的证明过程,最终求取了噪声中分数布朗运动(fBm)参数矢量的估计量。实验结果表明,与传统的极大似然估计(ML)相比,算法简洁,效果良好,估计参数范围广泛,同时对噪声也不再局限于高斯分布。 展开更多
关键词 分形随机过程 参数估计 分数布朗运动 小波分析
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噪声中1/f类分形参数估计的新方法 被引量:1
11
作者 陆伟宏 卢鹏飞 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第6期575-578,共4页
噪声中1/f类分形信号参数β、σ2和σ2w通常用极大似然(ML)法予以估计,然而ML迭代算法极为繁复,且受到谱指数γ范围(γ∈(0,1))的影响,故该方法并不适合于分数布朗运动(FBM)这种分形信号的优良模型,而文中基于小波分析求取了噪声中FBM... 噪声中1/f类分形信号参数β、σ2和σ2w通常用极大似然(ML)法予以估计,然而ML迭代算法极为繁复,且受到谱指数γ范围(γ∈(0,1))的影响,故该方法并不适合于分数布朗运动(FBM)这种分形信号的优良模型,而文中基于小波分析求取了噪声中FBM参数β、σ2和σ2w的估计值.理论分析和实验结果表明,与ML估计相比,该估计算法既简洁且效果良好,而且噪声不局限于高斯分布. 展开更多
关键词 分形随机过程 小波分析 分数布朗运动 参数估计
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自相似流量关键参数分析 被引量:3
12
作者 谭献海 黎燕敏 +1 位作者 潘启敬 金炜东 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第3期28-30,48,共4页
大量的研究结果表明,网络流量过程普遍存在着自相似和长相关特性,自相似和长相关特性对网络性能具有重要的影响。目前绝大部分研究都集中在Hurst系数的估计及其性能影响上,这是不全面的。本文深入研究影响网络性能的自相似流量关键参数... 大量的研究结果表明,网络流量过程普遍存在着自相似和长相关特性,自相似和长相关特性对网络性能具有重要的影响。目前绝大部分研究都集中在Hurst系数的估计及其性能影响上,这是不全面的。本文深入研究影响网络性能的自相似流量关键参数,通过仿真分析Hurst系数和方差系数对网络性能的影响,表明Hurst系数和方差系数对网络性能均有重要的影响。分析了方差对网络性能影响的原因,研究了Cγ与方差之间的关系及其计算方法,给出了基于IDC的复合分形更新过程参数的估计算法,分析了分形开始时间对网络性能的影响。 展开更多
关键词 网络流量 自相似 分形布朗运动 复合分形更新过程 计数离差系数
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基于分形动力学过程的腐蚀预测模型 被引量:6
13
作者 边丽 翁永基 许述剑 《化学通报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期207-210,共4页
腐蚀是一种复杂随机现象,可以用分形理论更好地描述。本文根据分形动力学过程,以一组基于不同表面条件下的腐蚀发生概率为参数,建立计算机模型来预测大气、土壤环境的金属腐蚀过程。计算结果和实际腐蚀特征吻合一致。此外,本文还讨论了... 腐蚀是一种复杂随机现象,可以用分形理论更好地描述。本文根据分形动力学过程,以一组基于不同表面条件下的腐蚀发生概率为参数,建立计算机模型来预测大气、土壤环境的金属腐蚀过程。计算结果和实际腐蚀特征吻合一致。此外,本文还讨论了幂函数腐蚀模型中指数n和各种腐蚀概率之间的定量关系,揭示了腐蚀发展规律。 展开更多
关键词 分形动力学过程 腐蚀概率 计算机模型 实际腐蚀特征
原文传递
碳排放权价格建模与碳债券估值 被引量:3
14
作者 冯建芬 夏传信 王春霞 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第1期66-72,共7页
2014年5月13日,我国首只"碳债券"——中广核风电附加碳收益中期票据正式推出,表明碳债券作为碳金融与债券融资的结合是比较可行的一种碳金融创新方式。利用Blue Next交易所2008—2012年的CER现货和期货日交易数据实证检验了... 2014年5月13日,我国首只"碳债券"——中广核风电附加碳收益中期票据正式推出,表明碳债券作为碳金融与债券融资的结合是比较可行的一种碳金融创新方式。利用Blue Next交易所2008—2012年的CER现货和期货日交易数据实证检验了碳交易市场的有效性和跳跃特征,结果发现:CER交易市场存在长记忆性,并非有效市场;且现货和期货价格均存在明显的跳跃特征。在此基础上设计的一年期碳债券,以大唐发电为例给出了在跳分形模型下的估值。 展开更多
关键词 碳排放价格 碳债券 R/S分析 跳跃的非参数检验 跳跃分形过程
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分形整合过程在经济预测中的应用
15
作者 邹新月 张天平 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2002年第3期400-404,共5页
首先采用一个分形整合模型——误差逗留模型 (Error-Duration Model)仔细推导了分形时间序列过程的性质 ,特别是序列自相关系数的性质 ,表明分形整合过程与常规的时间序列分析工具有很大的不同 ;然后以一个实际的时间序列为例 。
关键词 分形整合过程 经济预测 应用 误差逗留模型
原文传递
随机康托集的分形性质及分形渗流过程
16
作者 胡晓予 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2000年第2期270-274,共5页
本文综合介绍了两种随机康托集的分形性质和与之相关的随机过程的一些研究成 果.
关键词 随机康托集 随机过程 分形性质 分形渗流过程
原文传递
楚雄州经济预测研究
17
作者 杨群 王怡林 +1 位作者 刘渝民 李联平 《楚雄师范学院学报》 1998年第2期80-96,共17页
本文依据楚雄州1949~1997年的工农业宏观经济指标的资料,以及1978~1996年国内生产宏观经济指标的资料,应用非线性回归的统计方法,建立了有关经济指标的预测方程,并确定了各个方程的估计标准误和相关指数(相关指数均大于0.998,数学拟... 本文依据楚雄州1949~1997年的工农业宏观经济指标的资料,以及1978~1996年国内生产宏观经济指标的资料,应用非线性回归的统计方法,建立了有关经济指标的预测方程,并确定了各个方程的估计标准误和相关指数(相关指数均大于0.998,数学拟合比较成功),应用预测方程对楚雄州1998~2002年的宏观经济指标进行了定量预测、此外,依据楚雄州1949~1997年工业总产值的资料,本文还利用自然增长的分形规律,对楚雄州今后近四十年的工农业总产值的发展趋势进行了长期预测. 展开更多
关键词 经济预测 非线性回归 自然增长过程分形规律
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Fractal characterization for the mining crack evolution process of overlying strata based on microseismic monitoring technology 被引量:4
18
作者 Liu Chao Xue Junhu +1 位作者 Yu Guofeng Cheng Xiaoyu 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2016年第2期295-299,共5页
In order to study the evolution laws during the development process of the coal face overburden rock mining-induced fissure,we studied the process of evolution of overburden rock mining-induced fissures and dynamicall... In order to study the evolution laws during the development process of the coal face overburden rock mining-induced fissure,we studied the process of evolution of overburden rock mining-induced fissures and dynamically quantitatively described its fractal laws,based on the high-precision microseismic monitoring method and the nonlinear Fractal Geometry Theory.The results show that:the overburden rock mining-induced fissure fractal dimension experiences two periodic change processes with the coal face advance,namely a Small→ Big→ Small process,which tends to be stable;the functional relationship between the extraction step distance and the overburden rock mining-induced fissure fractal dimension is a cubic curve.The results suggest that the fractal dimension reflects the evolution characteristics of the overburden rock mining-induced fissure,which can be used as an evaluation index of the stability of the overburden rock strata,and it provides theoretical guidance for stability analysis of the overburden rock strata,goaf roof control and the support movements in the mining face. 展开更多
关键词 Microseismic monitoring technology Fractal characterization Mining crack Evolution law Overlying strata
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基于FBNDP自相似业务源建模
19
作者 张帝 吕召彪 《中国电子科学研究院学报》 2006年第4期332-335,共4页
基于分形二项噪音驱动泊松过程(FBNDP)动态原理,我们构建了其仿真模型并进行多次仿真实验,提示了FBNDP模型采样数据轨迹的表面现象,并用R/S法和时间方差法对其自相似强度进行分析计算;另外,自相似过程的非退化自相关结构特性得到图形化... 基于分形二项噪音驱动泊松过程(FBNDP)动态原理,我们构建了其仿真模型并进行多次仿真实验,提示了FBNDP模型采样数据轨迹的表面现象,并用R/S法和时间方差法对其自相似强度进行分析计算;另外,自相似过程的非退化自相关结构特性得到图形化验证。 展开更多
关键词 自相似性 分形二项噪音驱动泊松过程 分形过程
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Numerical study on forming complex fitting body on end of integrated stainless steel pipe without welds 被引量:2
20
作者 张大伟 赵升吨 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第2期269-276,共8页
It is necessary to use the integrated stainless steel pipe having two fitting bodies without welds while train travelling at high speed. In order to form this type of integrated stainless steel pipe, the method of pre... It is necessary to use the integrated stainless steel pipe having two fitting bodies without welds while train travelling at high speed. In order to form this type of integrated stainless steel pipe, the method of preforming combined finish forming process is developed. The preforming process is characterized by flaring combined upsetting for left fitting body which is like a flange, and is characterized by tube axial compressive process under die constraint for right fitting body which is like a double-wall pipe. The finite element simulations of the processes are carried out by software package DEFORM, and the results indicate that: 1) left or right fitting body can be formed by a two-step forming process without folding and under-filling defects; 2) by using two-step forming, strain and stress in left fitting body are larger than those in right fitting body, and deformation in right fitting body is more homogenous than the deformation in left fitting body; 3) two or more preforming steps may be needed for left fitting body considering the distributions of strain and stress. 展开更多
关键词 plastic forming hot forming flange joint integrated steel pipe finite element analysis
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