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求解亚式期权定价问题的迎风差分方法 被引量：3
1
作者 张铁 祝丹梅 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期328-331,共4页
期权理论的核心是期权定价问题.研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法,根据问题所满足的偏微分方程终边值问题,构造出一种隐式的迎风差分格式,论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性,并给出差分解在离散L2范数下的误差估计... 期权理论的核心是期权定价问题.研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法,根据问题所满足的偏微分方程终边值问题,构造出一种隐式的迎风差分格式,论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性,并给出差分解在离散L2范数下的误差估计.数值计算表明本文数值方法是一种高效和收敛的近似方法. 展开更多
关键词 亚式期权 连续平均样本 迎风差分逼近 稳定性 误差分析 数值计算
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