近期未决赔款准备金估计研究

传统的准备金估计方法主要基于流量三角形,通过稳定的发展因子预测未决赔款准备金。流量三角形中近期事故的准备金是未决赔款准备金中最大的部分,其受发展因子的影响也是最显著的,因此所有发展因子的稳定性对近期未决赔款准备金的估计尤为重要。但由于大额赔付的影响,发展因子的稳定性受到很大挑战;由于保单生效日期的不同,近期事故的暴露单位一般不同,相应赔付额度也将不同,但传统的准备金估计方法基本不考虑暴露单位的影响。为解决上述问题,本文提出了一种近期未决赔款准备金估计方法,充分利用个体保单的赔付额和暴露单位信息,将保单按风险强度分类,避免由于赔付额差异大造成的准备金预测不准确等问题,并进一步给出保单组的未决赔款准备金汇总方法;最后,基于一组车险的索赔数据,比较了经典方法和本文提出的新方法在近期未决赔款准备金估计上的表现,说明本文构建的方法的可行性和有效性。