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用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
1
作者 吴恒煜 《商业研究》 北大核心 2006年第18期91-93,共3页
基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性,提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上,构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价,进一步给出零息债券的欧式期权、利率上限期权的定价公式。
关键词 固定收益衍生品 利率期限结构 远期中性概率测度
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Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价(英文) 被引量：4
2
作者 董迎辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第3期237-245,共9页
带有动态保障的投资连接基金在整个投资期间提供了一些安全保障.文章考虑了随机利率环境下,具有随机障碍水平的动态保障年金的价格.当障碍水平设为某个零息债券的函数时,可以给出具有动态保障年金的价格.
关键词 动态保障基金 远期中性测度 Vasicek随机利率 零息债券
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