一种计及风险偏好的计算卸载激励远期合同

边缘计算网络中,为了激励边缘计算节点(ECNs)参与计算卸载,以缓解计算服务供应商(SP)的计算压力,研究面向远期交易的激励机制。考虑到SP与ECNs之间的信息不对称,且ECN闲置计算资源的不确定性易导致合作风险,基于合同理论,该文提出一种计及风险偏好的计算卸载远期合同激励机制。首先,建立节点风险偏好模型;接着,定义个人理性(IR)约束和激励相容(IC)约束,将激励问题建模为最大化SP收益的远期合同设计问题;最后,化简约束并求解最优远期合同。仿真结果验证了所设计的远期合同的可行性和合理性,并证明该合同能有效激励ECNs参与计算卸载,提升了SP的收益。

远期合同雏议

一、远期合同的产生目前,商品交易方式已达三种:一是一手钱、一手货的现货交易。二是先成交后交收银货的远期交易。三是见钱不见物,有固定交易规则和交易程序的期货交易。远期合同交易方式在这三种商品交换方式中起着承上启下的中介作用,它虽然仍属于现货交易,但它是现货交易的发展,又是发育期货交易的起点。

电力市场中的远期合同交易

世界范围的电力工业市场化运营为市场参与者带来了前所未有的市场风险。作为一种有效的风险管理工具和交易手段 ,电力远期合同 ,包括结合期权交易思想的可选择远期合同 ,在竞争的电力市场中得到了广泛的应用 ,并正朝类似于期货交易的方向发展。文中简要介绍了电力市场中的几种远期合同交易 ,对远期合同交易的风险建模理论 。

结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型

作为电力市场风险管理的一种有效手段 ,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景。提出了一种合同双方均有选择权的电力远期合同模型 ,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法 ,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型 ,给出了有关期权敲定价的均衡选择。分析表明 ,该可选择远期合同模型具有一些良好的特性 。

一种双边可选择电力远期合同的定价模型

激烈竞争的电力市场需要有效的风险管理工具来回避易变的价格风险。结合金融期权交易思想的电力远期合同 (或称可选择远期合同 )因其灵活性和多样性而将发挥重要作用。提出一种合同双方均有选择权的双边可选择电力远期合同模型 ,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法 ,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型 ,给出了有关期权敲定价的均衡选择。比较分析表明 ,这种双边可选择远期合同模型具有良好的特性。

考虑远期合同交易的发电市场分段线性供应函数均衡模型

采用线性供应函数均衡方法 ,针对多个具有非零截距线性边际成本的非对称发电商 ,研究了考虑远期合同交易的发电市场均衡模型。提出了 2种方法 ,即基于发电阈值电价的方法与基于竞标阈值电价的方法 ,来获取分段均衡的供应函数 ,并计及发电商出力限制对均衡结果的影响。算例分析表明了模型的有效性 ,并且显示 ,如果市场规则要求发电商投标时必须保证其合同电力 ,则在发电商的合同销售电力较大时 ,这种市场规则通常将导致市场均衡价格的明显下降。

电力市场远期合同交易的决策模型

在竞争的电力市场环境下，电力远期合同是一种有效的风险管理工具和交易手段．针对用户与电力公司之间以及独立发电厂（ＩＰＰ）与电力公司之间的远期合同，着重研究合同在到期交货前的买卖交易决策模型．通过理论分析与算例仿真，得到了一些颇具实际意义的结论．

电力范围远期合同的定价分析及仿真研究

为规避市场风险,电力远期合同受到了广泛关注。借鉴金融外汇市场上常见的范围远期合同,提出一种新的电力双边范围远期合同,以期减少买卖电双方的交易风险、稳定市场。与普通差价合同相比,范围远期合同更具实用性,为交易双方提供了一个电价估计的区间,即把价格从一点扩展为一个范围,并得到了此区间上下限独立的方程,证明了方程解的存在性。通过算例仿真和理论研究,范围远期合同更具避风险能力,更能提高远期合同市场的运作效率。

考虑远期合同及环路潮流约束的电力市场均衡分析

环路潮流是电力网络的重要特征,分析其对电力市场均衡和发电商策略性远期合同交易行为的影响具有重大的现实意义。建立了一个考虑环路潮流约束的策略性远期合同市场和现货市场联合古诺均衡模型,该模型所描述的均衡问题是一个具有均衡约束的均衡问题,可用非线性互补方法求解。仿真算例验证了模型的合理性和模型求解方法的有效性。结果表明,环路潮流对电力市场均衡和发电商的策略性远期合同交易均具有不可忽视的影响,若在分析中忽略环路潮流约束,可能给出错误的价格信号,得出不合理的结论。

电力市场远期合同交易的实验分析

由于电力商品的特殊性,电力市场中的各参与者面临前所未有的风险。远期合同交易的引入不仅可以锁定电价以回避价格风险,还可以对市场成员的交易策略产生影响,抑制市场力和促进竞争。笔者认为实验经济学的方法在电力市场问题的研究中有着广阔的应用前景。

具有双边选择权的电力远期合同建模与分析(英文)

提出并分析了一种具有双边选择权的电力市场远期合同模型。这种新的远期合同使得合同双方可利用供电和用电的灵活性来获取经济收益 ,同时可回避市场价格的波动风险。发展和分析了该类远期合同的定价理论模型 ,并表明了其特点。

基于VAR模型的远期合同定金的定价方法

为规避电力市场改革给市场带来的风险、提高市场的运作效率、增大电力商品的交易量,提出了发电商与电网公司之间一种带定金的远期合同模型。介绍了VAR风险评估方法及其分析法———Delta类模型在电力市场金融风险评估中的应用;运用VAR风险评估方法计算出该模型中发电商存在的风险,进而确定合同定金。应用该模型对不同的合同电价和置信水平分别计算出相应的定金,结果表明,合同定金随合同电价的减小而减小,随置信水平的增大而增大,说明了该模型能较真实地反映发电商所面临市场风险的本质特征。

考虑远期合同市场的发电商竞价策略研究

合同交易随着电力市场化的不断完善和风险管理的需要,呈现出越来越重要的作用.在一个规范、成熟的电力市场中,应当是实时市场和合同市场并存的,两者互为补充、相辅相成、缺一不可.因此,研究一个考虑合同市场的发电商竞价策略模型就有尤其重要的意义和研究价值.针对考虑合同市场的发电商竞价策略进行了研究,建立了发电商竞价策略的数学模型.理论分析和算例结果表明了模型的实用性.

供电公司与用户远期合同的制定

电力远期合同,包括结合期权交易思想的可选择远期合同,作为有效的风险管理工具和交易手段,在竞争的电力市场中得到了广泛应用。本文介绍了供电侧开放的电力交易方式和电力远期合同的一般制定方法。建立了结合期权思想的供电公司与用户可选择远期合同模型,给出了考虑提前通知的供电公司违约金的计算方法。

远期合同对发电商市场力影响的博弈均衡模型

为了建立远期合同对发电商市场力影响的更为通用的分析模型,首先以两阶段古诺博弈模型描述了发电商在合同市场和实时市场的策略性行为,并在此基础上提出了在考虑需求不确定性和网络约束影响的情况下,包含远期合同时电力市场均衡的SEPEC模型。然后应用Nikaido-Isoda函数法构造了求解其数字解的迭代算法。最后,以IEEE30-bus系统为背景,构造了电力市场算例,通过模型的仿真计算,实证研究了远期合同对市场力的影响。算例表明了模型的合理性和算法的有效性。仿真结果说明无论需求是否确定,远期合同的存在均有助于降低发电商的市场力。

期货合约与远期合同辨析

随着改革开放和市场经济的深入发展,国内各类企业与国际大市场的关系越来越密切,从而使我国的经济市场自股票、债券、房地产热之后又迅猛掀起了一股“期货热”。自1990年10月中国第一个以发展期货交易为目标的农产品交易所——郑州粮食批发市场正式开业起,期货这种几年前大多数人还不知其为何物的交易形式,受到越来越多工商企业界人士的关注,

发电市场不同竞争模式下发电商的策略性远期合同交易

发电商的远期合同交易会影响发电现货市场的竞争,这种策略影响关系可能会激励发电商参与远期合同交易(策略性远期合同交易).针对不同的发电现货市场竞争模式,研究了多个非对称发电商的策略性远期合同交易问题.通过均衡分析,表明如果每个发电商进行其合同决策时认为其他所有发电商的合同交易量给定不变,则在发电现货市场Cournot竞争模式下,每个理性发电商都会进行一定数量的策略性合同交易;而当发电现货市场采用线性供应函数竞争时,发电商将失去策略性合同交易的激励.算例分析证实了理论结果.

电力市场远期合同交易实验平台的设计及应用

电力商品的特殊性,使电力市场中的各参与方都面临前所未有的风险。作为电力市场风险管理的一种有效手段,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景。本实验平台采用Java2进行开发,建立在统一的SQL数据库之上,能模拟真实市场环境,对电力市场问题的研究有一定的应用价值。

关于远期合同市场发电商的竞价策略研究

合同交易随着电力市场化的不断完善和风险管理的需要,呈现出越来越重要的作用.在一个规范、成熟的电力市场中,应当是实时市场和合同市场并存的,两者互为补充、相辅相成、缺一不可.因此,研究一个关于合同市场发电商的竞价策略模型就有尤其重要的意义和研究价值.文中对合同市场的发电商竞价策略进行了研究,建立了发电商竞价策略的数学模型.最后,理论分析和算例结果表明了模型的实用性.