-
题名公司债券违约率的结构化模型研究
被引量：3
- 1
-
-
作者
康伟刚
-
机构
武汉大学数学与统计学院
-
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2004年第9期46-53,共8页
-
文摘
采用期权定价和违约率函数的结构化处理方法建立估计公司债券违约率的模型,应用美国国内公司的整体数据给出了将模型具体化的处理方法,得到一个带马尔可夫链的违约率函数。根据实证数据的初步检验,该函数的拟合效果比较理想,可用于估计一般性上市公司群体的债券违约率。文中的处理方法具有良好的可行性,只要拥有模型必需的股权价值、债务价值和违约率的数据,就能按照该方法将模型具体化,拟合出违约率函数,并由此来估计公司债券的违约率。
-
关键词
信用风险
债券违约率函数
期权定价公式
违约距离
马尔可夫链
-
Keywords
Credit Risk
Default-probability-function of Bond
Option Pricing Formula
Distance to Default
Markov (Chain)
-
分类号
F830
[经济管理—金融学]
-
-
题名基于混合杂交与间歇变异的约束优化演化算法
被引量：3
- 2
-
-
作者
周永华
毛宗源
-
机构
华南理工大学自动化科学与工程学院
-
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2003年第9期35-38,共4页
-
基金
广东省自然科学基金(011626)
-
文摘
1引言
许多实际的优化问题带有不等式和/或等式约束,这类问题一般可以描述为如下的形式:
-
关键词
约束优化演化算法
遗传算法
混合杂交
间歇变异
杂交算子
直接比较法
目标函数
违约函数
-
Keywords
Constrained optimization
Evolutionary algorithms
Hybrid crossovers
Intermittent mutation
-
分类号
O242.23
[理学—计算数学]
-
